PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMAX с VITSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMAX с VITSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) and VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while VITSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIMAX returned 11.53%/yr vs 15.04%/yr for VITSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VIMAX charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VITSX.

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и VITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у VITSX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции VIMAX уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 11.53% против 15.04% соответственно.

VIMAX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.37%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.43%
1 год
18.52%
3 года*
16.64%
5 лет*
7.85%
10 лет*
11.53%

VITSX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.11%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMAX и VITSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		10.01%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		11.14%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VIMAX and VITSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.95

The correlation between VIMAX and VITSX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIMAX и VITSX

Секторы
VIMAX
VITSX

Технологии

18.6%
33.3%

Промышленность

17.9%
9.5%

Финансовые услуги

12.8%
11.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.8%

Энергетика

8.5%
3.8%

Коммунальные услуги

8.3%
2.7%

Здравоохранение

7.6%
9.1%

Недвижимость

5.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Сырьевые материалы

4.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.1%

Технологии

VIMAX
18.6%
VITSX
33.3%

Промышленность

VIMAX
17.9%
VITSX
9.5%

Финансовые услуги

VIMAX
12.8%
VITSX
11.9%

Потребительский циклический сектор

VIMAX
8.6%
VITSX
9.8%

Энергетика

VIMAX
8.5%
VITSX
3.8%

Коммунальные услуги

VIMAX
8.3%
VITSX
2.7%

Здравоохранение

VIMAX
7.6%
VITSX
9.1%

Недвижимость

VIMAX
5.4%
VITSX
2.4%

Потребительский защитный сектор

VIMAX
4.8%
VITSX
4.7%

Сырьевые материалы

VIMAX
4.2%
VITSX
2.0%

Коммуникационные услуги

VIMAX
3.1%
VITSX
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX
Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с VOOVITSX с TRLGX

Доходность на риск

VIMAX vs. VITSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMAX c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMAXVITSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.32

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.17

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.17

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

14.62

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMAX vs. VITSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа VITSX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMAXVITSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.32

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и VITSX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VITSX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VITSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMAXVITSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-55.30%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.92%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-19.36%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-25.36%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-34.97%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.76%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-10.07%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.93%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и VITSX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеют волатильность 3.02% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMAXVITSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.05%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.20%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

12.22%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.36%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

18.41%

+0.51%

Сравнение комиссий VIMAX и VITSX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и VITSX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VITSX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.35%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.01%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VIMAX and VITSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITSX has higher volatility (3.05%) compared to VIMAX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VIMAX dropped -58.88% vs VITSX's -55.30%.

VITSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMAX и VITSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор