PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIKSX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIKSX с VLIFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VIKSX returned -0.44%/yr vs 5.70%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VIKSX charges 1.06%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.

Доходность

Сравнение доходности VIKSX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIKSX показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью 0.29%.

VIKSX

1 день
0.48%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
-3.61%
С начала года
1.66%
1 год
-6.81%
3 года*
3.28%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
—

VLIFX

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
-3.95%
С начала года
0.29%
1 год
0.12%
3 года*
5.58%
5 лет*
5.70%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIKSX и VLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		1.66%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		0.29%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%3.36%

Correlation

The correlation between VIKSX and VLIFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.87

The correlation between VIKSX and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с VIISXVIKSX с MERFXVIKSX с VHCOXVIKSX с AIOVIKSX с PKSFXVIKSX с BARAX
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с GTSGXVLIFX с JANEXVLIFX с PEXLVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDX

Доходность на риск

VIKSX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIKSX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIKSXVLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.03

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
0.13

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.02

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.03

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

0.08

-0.65

VIKSX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIKSX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VLIFX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIKSX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIKSX и VLIFX

Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и VLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIKSXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-61.48%

+27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-11.81%

-9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

-17.66%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-21.91%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-7.21%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-15.64%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

4.35%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VIKSX и VLIFX

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIKSXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.64%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

10.04%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

13.49%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

16.87%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

17.82%

+0.96%

Сравнение комиссий VIKSX и VLIFX

VIKSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIKSX и VLIFX

VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.15%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%

Часто задаваемые вопросы

VIKSX and VLIFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIKSX has higher volatility (4.43%) compared to VLIFX (2.64%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs VLIFX's -61.48%.

VLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIKSX и VLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор