Сравнение VIKSX с ^GSPC
VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) is Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, VIKSX returned -0.44%/yr vs 11.73%/yr for ^GSPC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VIKSX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIKSX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
VIKSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- -3.61%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- -6.81%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам VIKSX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 1.66% | -8.33% | 12.39% | 18.92% | -22.54% | 5.38% | 3.23% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 2.53% |
Correlation
The correlation between VIKSX and ^GSPC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between VIKSX and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIKSX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
VIKSX
^GSPC
Сравнение VIKSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIKSX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.24 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 9.71 | -10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIKSX и ^GSPC
Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIKSX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -56.78% | +22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -9.10% | -12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -18.90% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -25.43% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -1.00% | -13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -10.70% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 2.09% | +8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIKSX и ^GSPC
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIKSX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.25% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 10.00% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 12.56% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.00% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 18.05% | +0.73% |
Часто задаваемые вопросы
VIKSX and ^GSPC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIKSX has higher volatility (4.43%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIKSX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор