Сравнение VIKSX с ^GSPC
VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) is Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VIKSX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIKSX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
VIKSX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- -10.71%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIKSX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | -3.03% | -8.25% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between VIKSX and ^GSPC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIKSX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
VIKSX
^GSPC
Сравнение VIKSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIKSX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIKSX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.91 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок VIKSX и ^GSPC
Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIKSX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -9.10% | -25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.82% | -2.97% | -15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -1.13% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VIKSX и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIKSX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 12.19% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 12.19% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 12.19% | +6.63% |
Часто задаваемые вопросы
VIKSX and ^GSPC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VIKSX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор