Сравнение VIKSX с BARAX
VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VIKSX returned -1.00%/yr vs 1.56%/yr for BARAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VIKSX charges 1.06%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.
Доходность
Сравнение доходности VIKSX и BARAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIKSX показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -4.46%.
VIKSX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- -11.73%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- —
BARAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам VIKSX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | -3.62% | -8.33% | 12.39% | 18.92% | -22.54% | 5.38% | 3.23% |
BARAX Baron Asset Fund | -4.46% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 3.07% |
Correlation
The correlation between VIKSX and BARAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between VIKSX and BARAX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIKSX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
VIKSX
BARAX
Сравнение VIKSX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIKSX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.00 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.01 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIKSX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.00 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.08 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.49 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок VIKSX и BARAX
Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и BARAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIKSX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -59.71% | +25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -10.75% | -10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -17.82% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -37.53% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -5.93% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -11.42% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 5.22% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIKSX и BARAX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIKSX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 3.34% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 10.80% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 14.76% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.46% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 19.79% | -0.96% |
Сравнение комиссий VIKSX и BARAX
VIKSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIKSX и BARAX
VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.04% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIKSX and BARAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIKSX has higher volatility (5.00%) compared to BARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs BARAX's -59.71%.
BARAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIKSX и BARAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор