Сравнение VIKSX с PKSFX
VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Virtus. Over the past 5 years, VIKSX returned -0.44%/yr vs 9.11%/yr for PKSFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VIKSX charges 1.06%/yr vs 1.00%/yr for PKSFX.
Доходность
Сравнение доходности VIKSX и PKSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIKSX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 8.88%.
VIKSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- -3.61%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- -6.81%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- —
PKSFX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- -0.23%
- С начала года
- 8.88%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение доходности по годам VIKSX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 1.66% | -8.33% | 12.39% | 18.92% | -22.54% | 5.38% | 3.23% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 8.88% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 2.62% |
Correlation
The correlation between VIKSX and PKSFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between VIKSX and PKSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIKSX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
VIKSX
PKSFX
Сравнение VIKSX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIKSX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.10 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.71 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 1.43 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIKSX и PKSFX
Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и PKSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIKSX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -54.46% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -11.19% | -10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -21.82% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -22.02% | -12.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -2.87% | -12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -7.16% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 5.58% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIKSX и PKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеют волатильность 4.43% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIKSX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.46% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 11.15% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 15.62% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.99% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 18.78% | 0.00% |
Сравнение комиссий VIKSX и PKSFX
VIKSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIKSX и PKSFX
VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 13.13% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIKSX and PKSFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PKSFX has higher volatility (4.46%) compared to VIKSX (4.43%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs PKSFX's -54.46%.
PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIKSX и PKSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор