PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIKSX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIKSX с PKSFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Virtus. Over the past 5 years, VIKSX returned -1.48%/yr vs 8.57%/yr for PKSFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VIKSX charges 1.06%/yr vs 1.00%/yr for PKSFX.

Доходность

Сравнение доходности VIKSX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIKSX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 7.89%.

VIKSX

1 день
1.51%
1 месяц
2.03%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-9.86%
3 года*
3.10%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
—

PKSFX

1 день
1.90%
1 месяц
3.63%
С начала года
7.89%
6 месяцев
5.68%
1 год
8.75%
3 года*
12.01%
5 лет*
8.57%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIKSX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		-1.66%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		7.89%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%2.62%

Correlation

The correlation between VIKSX and PKSFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.81

The correlation between VIKSX and PKSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с MERFXVIKSX с VIISXVIKSX с AIOVIKSX с VHCOXVIKSX с BFGIXVIKSX с SAMBX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с FLCNXPKSFX с VOOPKSFX с SDYPKSFX с VITSXPKSFX с QQQ

Доходность на риск

VIKSX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIKSX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIKSXPKSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.50

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
0.87

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.09

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.69

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

1.39

-2.39

VIKSX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIKSX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIKSX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIKSX и PKSFX

Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и PKSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIKSXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-54.46%

+20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-11.19%

-10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

-21.82%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-22.02%

-12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.68%

-3.75%

-13.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-7.17%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

5.56%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VIKSX и PKSFX

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIKSXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.46%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

11.46%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

15.58%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

17.97%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

18.81%

+0.01%

Сравнение комиссий VIKSX и PKSFX

VIKSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIKSX и PKSFX

VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.25%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIKSX and PKSFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIKSX has higher volatility (4.91%) compared to PKSFX (4.46%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs PKSFX's -54.46%.

PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIKSX и PKSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор