PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIKSX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIKSX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

VIKSX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VIKSX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIKSX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		-9.09%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, VIKSX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%.

VIKSX

1 день
2.88%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-15.53%
1 год
-13.49%
3 года*
1.44%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
—

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с AIOVIKSX с BARIXVIKSX с BFGIXVIKSX с FAMVXVIKSX с FSMAXVIKSX с LSHAX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий VIKSX и PKSFX

VIKSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

VIKSX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIKSX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIKSXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

0.23

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

0.48

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.06

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.42

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

0.95

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIKSX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIKSX на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIKSX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIKSXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.23

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.44

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.56

-0.62

Корреляция

Корреляция между VIKSX и PKSFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIKSX и PKSFX

VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок VIKSX и PKSFX

Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIKSXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-54.46%

+20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-11.21%

-10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-22.02%

-12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-9.42%

-14.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-7.17%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

4.96%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VIKSX и PKSFX

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIKSXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.62%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

11.11%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

18.95%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

17.90%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.79%

+0.09%