Сравнение VIKSX с AIO
VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) are both mutual funds - VIKSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while AIO is a Technology Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, VIKSX returned -1.00%/yr vs 13.15%/yr for AIO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIKSX charges 1.06%/yr vs 1.41%/yr for AIO.
Доходность
Сравнение доходности VIKSX и AIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIKSX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 29.97%.
VIKSX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- -11.73%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- —
AIO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 28.45%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 29.34%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIKSX и AIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | -3.62% | -8.33% | 12.39% | 18.92% | -22.54% | 5.38% | 3.23% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 29.97% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 7.11% |
Correlation
The correlation between VIKSX and AIO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between VIKSX and AIO has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIKSX vs. AIO — Ранг доходности на риск
VIKSX
AIO
Сравнение VIKSX c AIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIKSX | AIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.42 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 7.18 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIKSX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.55 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.60 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.66 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок VIKSX и AIO
Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и AIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIKSX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -44.88% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -11.42% | -9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -30.23% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -37.39% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -0.22% | -19.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -10.95% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 3.84% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIKSX и AIO
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) составляет 5.00%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIKSX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.53% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 13.37% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 17.83% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 22.03% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 26.87% | -8.04% |
Сравнение комиссий VIKSX и AIO
VIKSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIKSX и AIO
VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 10.93% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% |
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIKSX and AIO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIO has higher volatility (5.53%) compared to VIKSX (5.00%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs AIO's -44.88%.
AIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIKSX и AIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор