- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 7 дек. 2020 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) снизился на 2.9% с начала года. Текущая цена акции VIKSX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VIKSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $961.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) показал доход в -2.93% с начала года и -10.05% за последние 12 месяцев.
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -10.05%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VIKSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VIKSX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.88% | 0.59% | -8.82% | 4.41% | 2.57% | -0.30% | -2.93% | ||||||
| 2025 | 3.23% | -3.73% | -3.52% | -1.96% | 5.05% | 2.54% | -0.27% | 0.71% | -2.38% | -1.90% | -3.50% | -2.48% | -8.33% |
| 2024 | -2.42% | 4.54% | 3.06% | -9.00% | 4.95% | 3.11% | 3.21% | 1.51% | 3.71% | -0.09% | 9.05% | -8.30% | 12.39% |
| 2023 | 8.98% | -2.53% | 0.45% | 2.13% | -2.86% | 6.45% | 1.49% | -0.21% | -3.78% | -7.96% | 9.83% | 7.12% | 18.92% |
| 2022 | -12.71% | -0.00% | 2.55% | -10.98% | -3.61% | -4.71% | 10.39% | -4.82% | -6.27% | 5.41% | 5.49% | -3.36% | -22.54% |
| 2021 | -1.96% | 0.90% | -3.16% | 8.27% | -0.94% | 2.19% | 3.63% | 0.09% | -3.77% | 5.22% | -7.09% | 2.86% | 5.38% |
Метрики бенчмарка
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund has an annualized alpha of -11.48%, beta of 0.94, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2020.
- This fund participated in 120.69% of S&P 500 Index downside but only 64.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -11.48% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -11.48%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 64.80%
- Участие в снижении
- 120.69%
Комиссия
Комиссия VIKSX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIKSX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VIKSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.93 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 13.52 | -14.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 34.44%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 584 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund составляет 18.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -34.44%июнь 2022 г. | 9mo 12d | 2y 4mo | 3y 1moсент. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -26.02%март 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -9.98%март 2021 г. | 16d | 1mo 23d | 2mo 9dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.29%май 2021 г. | 16d | 1mo 9d | 1mo 25dапр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.93%янв. 2021 г. | 18d | 6d | 24dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| VIKSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -56.78% | +22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -9.10% | -12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -18.90% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -25.43% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -0.74% | -18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -10.72% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 1.97% | +8.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VIKSX
Добавьте Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIKSX