График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) показал доход в -11.63% с начала года и -15.51% за последние 12 месяцев.
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -18.41%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.01%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VIKSX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.88% | 0.59% | -11.37% | -11.63% | |||||||||
| 2025 | 3.23% | -3.73% | -3.52% | -1.96% | 5.05% | 2.54% | -0.27% | 0.71% | -2.38% | -1.90% | -3.50% | -2.48% | -8.33% |
| 2024 | -2.42% | 4.54% | 3.06% | -9.00% | 4.95% | 3.11% | 3.21% | 1.51% | 3.71% | -0.09% | 9.05% | -8.30% | 12.39% |
| 2023 | 8.98% | -2.53% | 0.45% | 2.13% | -2.86% | 6.45% | 1.49% | -0.21% | -3.78% | -7.96% | 9.83% | 7.12% | 18.92% |
| 2022 | -12.71% | -0.00% | 2.55% | -10.98% | -3.61% | -4.71% | 10.39% | -4.82% | -6.27% | 5.41% | 5.49% | -3.36% | -22.54% |
| 2021 | -1.96% | 0.90% | -3.16% | 8.27% | -0.94% | 2.19% | 3.63% | 0.09% | -3.77% | 5.22% | -7.09% | 2.86% | 5.38% |
Метрики бенчмарка
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund: годовая альфа составляет -10.55%, бета — 0.94, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 15.12.2020.
- Этот фонд участвовал в 119.85% снижения S&P 500 Index, но только в 68.00% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -10.55% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.94 и R² 0.70 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -10.55%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 68.00%
- Участие в снижении
- 119.85%
Комиссия
Комиссия VIKSX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIKSX имеет ранг 0 по соотношению доходности и риска — в нижних 0% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VIKSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 0.90 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | 1.39 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.40 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | 6.61 | -8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VIKSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 34.44%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 584 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund составляет 26.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.44% | 7 сент. 2021 г. | 197 | 16 июн. 2022 г. | 584 | 14 окт. 2024 г. | 781 |
| -26.02% | 26 нояб. 2024 г. | 334 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -9.98% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 36 | 26 апр. 2021 г. | 49 |
| -8.29% | 27 апр. 2021 г. | 13 | 13 мая 2021 г. | 26 | 21 июн. 2021 г. | 39 |
| -3.93% | 11 янв. 2021 г. | 14 | 29 янв. 2021 г. | 4 | 4 февр. 2021 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...