Сравнение VIKSX с MERFX
VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and MERFX (The Merger Fund) are both mutual funds - VIKSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while MERFX is a Event Driven fund managed by Virtus. Over the past 5 years, VIKSX returned -0.44%/yr vs 3.27%/yr for MERFX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VIKSX charges 1.06%/yr vs 1.50%/yr for MERFX.
Доходность
Сравнение доходности VIKSX и MERFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIKSX показывает доходность 1.66%, а MERFX немного выше – 1.74%.
VIKSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- -3.61%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- -6.81%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- —
MERFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение доходности по годам VIKSX и MERFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 1.66% | -8.33% | 12.39% | 18.92% | -22.54% | 5.38% | 3.23% |
MERFX The Merger Fund | 1.74% | 8.11% | 3.27% | 4.17% | 0.71% | -0.19% | 0.48% |
Correlation
The correlation between VIKSX and MERFX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIKSX vs. MERFX — Ранг доходности на риск
VIKSX
MERFX
Сравнение VIKSX c MERFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIKSX | MERFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.67 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 8.72 | -9.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 37.30 | -37.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIKSX и MERFX
Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и MERFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIKSX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -20.82% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -0.52% | -20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -3.36% | -22.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -4.78% | -29.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | 0.00% | -14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -2.66% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 0.12% | +10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIKSX и MERFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIKSX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 0.56% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 1.19% | +11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 1.58% | +15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 3.44% | +15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 3.75% | +15.03% |
Сравнение комиссий VIKSX и MERFX
VIKSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIKSX и MERFX
VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERFX The Merger Fund | 7.29% | 7.42% | 3.24% | 2.59% | 3.50% | 0.27% | 3.31% | 1.34% | 4.52% | 0.59% | 0.32% | 1.25% |
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIKSX and MERFX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIKSX has higher volatility (4.43%) compared to MERFX (0.56%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs MERFX's -20.82%.
MERFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIKSX и MERFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор