Сравнение VIKSX с VHCOX
VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VIKSX returned -0.06%/yr vs 13.69%/yr for VHCOX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIKSX charges 1.06%/yr vs 0.43%/yr for VHCOX.
Доходность
Сравнение доходности VIKSX и VHCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIKSX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у VHCOX с доходностью 21.11%.
VIKSX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.75%
- 6 месяцев
- -1.30%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- -6.11%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
VHCOX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 15.70%
- С начала года
- 21.11%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам VIKSX и VHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 3.62% | -8.33% | 12.39% | 18.92% | -22.54% | 5.38% | 3.23% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 21.11% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 2.30% |
Correlation
The correlation between VIKSX and VHCOX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between VIKSX and VHCOX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIKSX vs. VHCOX — Ранг доходности на риск
VIKSX
VHCOX
Сравнение VIKSX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIKSX | VHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.39 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 13.95 | -14.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIKSX и VHCOX
Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки VHCOX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и VHCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIKSX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -54.76% | +20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -12.43% | -8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -23.87% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -27.59% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.26% | -7.21% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -9.97% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 3.02% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIKSX и VHCOX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) составляет 4.74%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIKSX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 7.48% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 16.58% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 19.49% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 20.32% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 20.46% | -1.67% |
Сравнение комиссий VIKSX и VHCOX
VIKSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VHCOX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIKSX и VHCOX
VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 7.94% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIKSX and VHCOX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHCOX has higher volatility (7.48%) compared to VIKSX (4.74%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs VHCOX's -54.76%.
VHCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIKSX и VHCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор