PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIKSX с PXSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIKSX с PXSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - VIKSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, VIKSX returned -1.00%/yr vs -5.38%/yr for PXSGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VIKSX charges 1.06%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.

Доходность

Сравнение доходности VIKSX и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIKSX показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -9.83%.

VIKSX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-5.83%
1 год
-11.73%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.00%
10 лет*
—

PXSGX

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-9.83%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-24.86%
3 года*
-2.19%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIKSX и PXSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		-3.62%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-9.83%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%2.63%

Correlation

The correlation between VIKSX and PXSGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.89

The correlation between VIKSX and PXSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с VIISXVIKSX с MERFXVIKSX с AIOVIKSX с VHCOXVIKSX с PKSFXVIKSX с BFGIX
Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-BPXSGX с FSMAX

Доходность на риск

VIKSX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIKSX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIKSXPXSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-1.33

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
-1.97

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.80

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.87

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

-1.54

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIKSX vs. PXSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIKSX на текущий момент составляет -0.66, что выше коэффициента Шарпа PXSGX равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIKSX и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIKSXPXSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-1.33

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.22

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.40

-0.40

Просадки

Сравнение просадок VIKSX и PXSGX

Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и PXSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIKSXPXSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-53.72%

+19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-28.37%

+6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

-42.49%

+16.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-42.49%

+8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-40.51%

+21.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-11.76%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

15.92%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VIKSX и PXSGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) составляет 5.00%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIKSXPXSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.56%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

13.18%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

18.57%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

24.78%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

22.58%

-3.75%

Сравнение комиссий VIKSX и PXSGX

VIKSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIKSX и PXSGX

VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		53.13%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIKSX and PXSGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.56%) compared to VIKSX (5.00%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs PXSGX's -53.72%.

VIKSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIKSX и PXSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор