PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIKSX с PXSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIKSX с PXSGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - VIKSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, VIKSX returned -1.48%/yr vs -5.65%/yr for PXSGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VIKSX charges 1.06%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.

Доходность

Сравнение доходности VIKSX и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIKSX показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -5.55%.

VIKSX

1 день
1.51%
1 месяц
2.03%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-9.86%
3 года*
3.10%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
—

PXSGX

1 день
2.70%
1 месяц
2.64%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-7.42%
1 год
-19.98%
3 года*
-1.07%
5 лет*
-5.65%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIKSX и PXSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		-1.66%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-5.55%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%2.91%

Correlation

The correlation between VIKSX and PXSGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.88

The correlation between VIKSX and PXSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с MERFXVIKSX с VIISXVIKSX с AIOVIKSX с VHCOXVIKSX с PKSFXVIKSX с BFGIX
Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-BPXSGX с FSMAX

Доходность на риск

VIKSX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIKSX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIKSXPXSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-1.12

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-1.63

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.83

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.74

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

-1.24

+0.24

VIKSX vs. PXSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIKSX на текущий момент составляет -0.65, что выше коэффициента Шарпа PXSGX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIKSX и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIKSX и PXSGX

Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и PXSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIKSXPXSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-53.72%

+19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-28.37%

+6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

-42.49%

+16.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-42.49%

+8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.68%

-37.68%

+20.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-11.84%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

16.91%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VIKSX и PXSGX

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеют волатильность 4.91% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIKSXPXSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.09%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

13.54%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

18.79%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

24.83%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

22.60%

-3.78%

Сравнение комиссий VIKSX и PXSGX

VIKSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIKSX и PXSGX

VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		50.72%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIKSX and PXSGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.09%) compared to VIKSX (4.91%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs PXSGX's -53.72%.

VIKSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIKSX и PXSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор