PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIIIX с VTMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIIIX с VTMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIIX и VTMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.51%35.16%2.99%17.82%-15.36%11.40%10.26%22.13%-14.51%26.45%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у VTMNX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции VTMNX по среднегодовой доходности: 14.15% против 9.33% соответственно.

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%

VTMNX

1 день
3.01%
1 месяц
-7.60%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.26%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX
Часто сравнивают с VTMNX:
VTMNX с RERGXVTMNX с SWPPXVTMNX с VTSNXVTMNX с FTIHXVTMNX с VITSXVTMNX с TCIEXVTMNX с TISCX

Сравнение комиссий VIIIX и VTMNX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTMNX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VIIIX vs. VTMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VTMNX
Ранг доходности на риск VTMNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIIX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIIIXVTMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.79

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.35

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.44

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

9.58

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIIX vs. VTMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VTMNX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIIIXVTMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.79

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.57

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.29

+0.17

Корреляция

Корреляция между VIIIX и VTMNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и VTMNX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VTMNX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.94%3.22%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и VTMNX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VTMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIIIXVTMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-60.57%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.69%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-29.71%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-35.60%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-8.99%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-13.29%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.97%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и VTMNX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 5.34%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIIIXVTMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.85%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

11.30%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

16.70%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

15.67%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.42%

+1.62%