PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIGIX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGIX с VUG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGIX returned 17.78%/yr vs 17.74%/yr for VUG. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIGIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIGIX показывает доходность 9.78%, а VUG немного ниже – 9.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIGIX имеют среднегодовую доходность 17.78%, а акции VUG немного отстают с 17.74%.

VIGIX

1 день
2.26%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
14.63%
С начала года
9.78%
1 год
19.38%
3 года*
24.21%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.78%
Всё время*
9.82%

VUG

1 день
-0.40%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.16%
С начала года
9.37%
1 год
18.90%
3 года*
24.05%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.74%
Всё время*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VIGIX

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

VUG

Vanguard Growth ETF
$575.70M$646.88M$656.90M

Сравнение доходности по годам VIGIX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		9.78%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VIGIX and VUG is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.99

The correlation between VIGIX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGIX и VUG

Секторы
VIGIX
VUG

Технологии

56.2%
56.2%

Коммуникационные услуги

15.4%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
11.5%

Промышленность

5.3%
5.3%

Здравоохранение

4.7%
4.7%

Финансовые услуги

3.8%
3.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.4%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Коммунальные услуги

0.7%
0.7%

Сырьевые материалы

0.5%
0.5%

Энергетика

0.3%
0.3%

Технологии

VIGIX
56.2%
VUG
56.2%

Коммуникационные услуги

VIGIX
15.4%
VUG
15.4%

Потребительский циклический сектор

VIGIX
11.5%
VUG
11.5%

Промышленность

VIGIX
5.3%
VUG
5.3%

Здравоохранение

VIGIX
4.7%
VUG
4.7%

Финансовые услуги

VIGIX
3.8%
VUG
3.8%

Потребительский защитный сектор

VIGIX
1.4%
VUG
1.4%

Недвижимость

VIGIX
1.0%
VUG
1.0%

Коммунальные услуги

VIGIX
0.7%
VUG
0.7%

Сырьевые материалы

VIGIX
0.5%
VUG
0.5%

Энергетика

VIGIX
0.3%
VUG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIXVIGIX с QQQ
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с VOOVUG с SCHGVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VIGIX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIGIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGIXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.07

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.55

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.15

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

3.64

-0.09

VIGIX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGIX и VUG

Максимальная просадка VIGIX за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGIX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-50.68%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-16.53%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-22.85%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-35.61%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-35.61%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.62%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-7.08%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

5.20%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGIX и VUG

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.23% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.15%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

14.41%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

17.77%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

22.54%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

21.58%

+0.14%

Сравнение комиссий VIGIX и VUG

И VIGIX, и VUG имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGIX и VUG

Дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что сопоставимо с доходностью VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VIGIX and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIGIX has higher volatility (6.23%) compared to VUG (6.15%). In terms of maximum drawdown, VIGIX dropped -56.95% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGIX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор