PortfoliosLab logo
Сравнение VIGIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGIX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIGIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
665.36%
978.32%
VIGIX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGIX:

0.57

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

VIGIX:

0.96

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

VIGIX:

1.14

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

VIGIX:

0.63

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

VIGIX:

2.28

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

VIGIX:

6.37%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

VIGIX:

25.30%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

VIGIX:

-57.17%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VIGIX:

-13.09%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, VIGIX показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции VIGIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.04% против 16.49% соответственно.


VIGIX

С начала года

-9.45%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-4.77%

1 год

12.65%

5 лет

16.94%

10 лет

14.04%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGIX и QQQ

VIGIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIGIX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIGIX: 0.57
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино VIGIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGIX: 0.96
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега VIGIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIGIX: 1.14
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара VIGIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIGIX: 0.63
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина VIGIX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIGIX: 2.28
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа VIGIX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.49
VIGIX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGIX и QQQ

Дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VIGIX и QQQ

Максимальная просадка VIGIX за все время составила -57.17%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.09%
-13.25%
VIGIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VIGIX и QQQ

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 17.16% и 16.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
16.89%
VIGIX
QQQ