PortfoliosLab logo
Сравнение VIGIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGIX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VIGIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
757.42%
569.79%
VIGIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGIX:

0.56

VOO:

0.59

Коэф-т Сортино

VIGIX:

0.94

VOO:

0.94

Коэф-т Омега

VIGIX:

1.13

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

VIGIX:

0.61

VOO:

0.60

Коэф-т Мартина

VIGIX:

2.11

VOO:

2.34

Индекс Язвы

VIGIX:

6.67%

VOO:

4.80%

Дневная вол-ть

VIGIX:

25.16%

VOO:

19.10%

Макс. просадка

VIGIX:

-57.17%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VIGIX:

-9.89%

VOO:

-8.16%

Доходность по периодам

С начала года, VIGIX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции VIGIX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.51% против 12.27% соответственно.


VIGIX

С начала года

-6.11%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

-3.54%

1 год

12.62%

5 лет

16.53%

10 лет

14.51%

VOO

С начала года

-3.92%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

-4.41%

1 год

9.97%

5 лет

15.75%

10 лет

12.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGIX и VOO

VIGIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VIGIX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.50
0.53
VIGIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGIX и VOO

Дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VOO в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.51%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VIGIX и VOO

Максимальная просадка VIGIX за все время составила -57.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.89%
-8.16%
VIGIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VIGIX и VOO

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что VIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.18%
11.23%
VIGIX
VOO