PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIGIX с VIVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGIX и VIVIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VIGIX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
886.57%
584.90%
VIGIX
VIVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGIX:

2.09

VIVIX:

1.77

Коэф-т Сортино

VIGIX:

2.68

VIVIX:

2.50

Коэф-т Омега

VIGIX:

1.38

VIVIX:

1.32

Коэф-т Кальмара

VIGIX:

2.81

VIVIX:

2.48

Коэф-т Мартина

VIGIX:

10.99

VIVIX:

9.73

Индекс Язвы

VIGIX:

3.31%

VIVIX:

1.88%

Дневная вол-ть

VIGIX:

17.44%

VIVIX:

10.37%

Макс. просадка

VIGIX:

-57.17%

VIVIX:

-59.30%

Текущая просадка

VIGIX:

-2.51%

VIVIX:

-6.29%

Доходность по периодам

С начала года, VIGIX показывает доходность 34.77%, что значительно выше, чем у VIVIX с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции VIGIX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 15.88% против 9.89% соответственно.


VIGIX

С начала года

34.77%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

12.01%

1 год

34.91%

5 лет

18.89%

10 лет

15.88%

VIVIX

С начала года

16.02%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

6.39%

1 год

16.74%

5 лет

9.98%

10 лет

9.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGIX и VIVIX

И VIGIX, и VIVIX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VIVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIGIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGIX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.091.77
Коэффициент Сортино VIGIX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.682.50
Коэффициент Омега VIGIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.381.32
Коэффициент Кальмара VIGIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.812.48
Коэффициент Мартина VIGIX, с текущим значением в 10.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.999.73
VIGIX
VIVIX

Показатель коэффициента Шарпа VIGIX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGIX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.09
1.77
VIGIX
VIVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGIX и VIVIX

Дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VIVIX в 1.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.33%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%1.20%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
1.73%2.46%2.52%2.14%2.56%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%2.23%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VIGIX и VIVIX

Максимальная просадка VIGIX за все время составила -57.17%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGIX и VIVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.51%
-6.29%
VIGIX
VIVIX

Волатильность

Сравнение волатильности VIGIX и VIVIX

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что VIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.92%
3.61%
VIGIX
VIVIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab