PortfoliosLab logo
Сравнение VIGIX с VIVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGIX и VIVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIGIX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
779.59%
617.25%
VIGIX
VIVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGIX:

0.57

VIVIX:

0.49

Коэф-т Сортино

VIGIX:

0.96

VIVIX:

0.78

Коэф-т Омега

VIGIX:

1.14

VIVIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VIGIX:

0.63

VIVIX:

0.52

Коэф-т Мартина

VIGIX:

2.28

VIVIX:

2.08

Индекс Язвы

VIGIX:

6.37%

VIVIX:

3.63%

Дневная вол-ть

VIGIX:

25.30%

VIVIX:

15.42%

Макс. просадка

VIGIX:

-57.17%

VIVIX:

-59.30%

Текущая просадка

VIGIX:

-13.09%

VIVIX:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, VIGIX показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции VIGIX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 14.04% против 9.65% соответственно.


VIGIX

С начала года

-9.45%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-4.77%

1 год

12.65%

5 лет

16.94%

10 лет

14.04%

VIVIX

С начала года

-1.91%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

-4.48%

1 год

6.76%

5 лет

14.23%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGIX и VIVIX

И VIGIX, и VIVIX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGIX: 0.04%
График комиссии VIVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIVIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGIX и VIVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VIVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIGIX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIGIX: 0.57
VIVIX: 0.49
Коэффициент Сортино VIGIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGIX: 0.96
VIVIX: 0.78
Коэффициент Омега VIGIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIGIX: 1.14
VIVIX: 1.11
Коэффициент Кальмара VIGIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIGIX: 0.63
VIVIX: 0.52
Коэффициент Мартина VIGIX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIGIX: 2.28
VIVIX: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа VIGIX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGIX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.49
VIGIX
VIVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGIX и VIVIX

Дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VIVIX в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%2.23%

Просадки

Сравнение просадок VIGIX и VIVIX

Максимальная просадка VIGIX за все время составила -57.17%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGIX и VIVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.09%
-8.11%
VIGIX
VIVIX

Волатильность

Сравнение волатильности VIGIX и VIVIX

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что VIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
11.18%
VIGIX
VIVIX