PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGIX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGIX с VIVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while VIVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIGIX returned 18.40%/yr vs 12.47%/yr for VIVIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIGIX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGIX показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции VIGIX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 18.40% против 12.47% соответственно.

VIGIX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.55%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.12%
1 год
29.46%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.72%
10 лет*
18.40%

VIVIX

1 день
0.86%
1 месяц
4.21%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.09%
1 год
26.23%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGIX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		10.83%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		12.24%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Correlation

The correlation between VIGIX and VIVIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 1998 г.

0.79

Over the past year, the correlation between VIGIX and VIVIX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с QQQ
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIXVIVIX с VBIRX

Доходность на риск

VIGIX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIXVIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.68

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.82

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

4.24

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

15.97

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGIX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGIX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGIX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.68

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VIGIX и VIVIX

Максимальная просадка VIGIX за все время составила -56.95%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGIX и VIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-59.30%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-6.36%

-10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-14.40%

-8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-17.12%

-18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-36.80%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.28%

-9.26%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

1.69%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGIX и VIVIX

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.69%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

7.62%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

10.07%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

13.91%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

16.74%

+4.85%

Сравнение комиссий VIGIX и VIVIX

И VIGIX, и VIVIX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGIX и VIVIX

Дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VIVIX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.86%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Часто задаваемые вопросы

VIGIX and VIVIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGIX has higher volatility (3.62%) compared to VIVIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, VIGIX dropped -56.95% vs VIVIX's -59.30%.

VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGIX и VIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор