PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIGIX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIGIX с SWPPX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIGIX или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между VIGIX и SWPPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIGIX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGIX:

0.80

SWPPX:

0.71

Коэф-т Сортино

VIGIX:

1.28

SWPPX:

1.14

Коэф-т Омега

VIGIX:

1.18

SWPPX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VIGIX:

0.91

SWPPX:

0.76

Коэф-т Мартина

VIGIX:

3.10

SWPPX:

2.94

Индекс Язвы

VIGIX:

6.74%

SWPPX:

4.87%

Дневная вол-ть

VIGIX:

25.56%

SWPPX:

19.62%

Макс. просадка

VIGIX:

-57.17%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

VIGIX:

-3.15%

SWPPX:

-3.81%

Доходность по периодам

С начала года, VIGIX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции VIGIX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 15.28% против 12.49% соответственно.

VIGIX

С начала года

0.91%

1 месяц

14.16%

6 месяцев

1.54%

1 год

20.19%

5 лет

18.51%

10 лет

15.28%

SWPPX

С начала года

0.64%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-0.91%

1 год

13.78%

5 лет

17.34%

10 лет

12.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIGIX и SWPPX

VIGIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGIX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIGIX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGIX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGIX и SWPPX

Дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SWPPX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.22%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок VIGIX и SWPPX

Максимальная просадка VIGIX за все время составила -57.17%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGIX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIGIX и SWPPX

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что VIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...