Сравнение VIGIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VIGIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIGIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | -10.39% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VIGIX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VIGIX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.03% против 14.06% соответственно.
VIGIX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIGIX и SPY
VIGIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIGIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VIGIX
SPY
Сравнение VIGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIGIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.53 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 7.27 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIGIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VIGIX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGIX и SPY
Дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VIGIX и SPY
Максимальная просадка VIGIX за все время составила -56.95%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIGIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.95% | -55.19% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -12.05% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -24.50% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -33.72% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.17% | -5.53% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -9.09% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 2.54% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGIX и SPY
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIGIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.35% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 9.50% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 19.06% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 17.06% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 17.92% | +3.61% |