PortfoliosLab logo
Сравнение VIGIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGIX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VIGIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
842.38%
686.59%
VIGIX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGIX:

0.57

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

VIGIX:

0.96

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

VIGIX:

1.14

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIGIX:

0.63

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

VIGIX:

2.28

SPY:

2.39

Индекс Язвы

VIGIX:

6.37%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

VIGIX:

25.30%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

VIGIX:

-57.17%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VIGIX:

-13.09%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, VIGIX показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции VIGIX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.04% против 11.95% соответственно.


VIGIX

С начала года

-9.45%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-4.77%

1 год

12.65%

5 лет

16.94%

10 лет

14.04%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGIX и SPY

VIGIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIGIX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIGIX: 0.57
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино VIGIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGIX: 0.96
SPY: 0.89
Коэффициент Омега VIGIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIGIX: 1.14
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VIGIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIGIX: 0.63
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина VIGIX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIGIX: 2.28
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа VIGIX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.54
VIGIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGIX и SPY

Дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VIGIX и SPY

Максимальная просадка VIGIX за все время составила -57.17%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.09%
-10.54%
VIGIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VIGIX и SPY

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что VIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
15.13%
VIGIX
SPY