PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIIIX с VFTNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIIIX с VFTNX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIIIX или VFTNX.

Корреляция

Корреляция между VIIIX и VFTNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIIIX:

0.66

VFTNX:

0.72

Коэф-т Сортино

VIIIX:

1.05

VFTNX:

1.15

Коэф-т Омега

VIIIX:

1.15

VFTNX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VIIIX:

0.69

VFTNX:

0.75

Коэф-т Мартина

VIIIX:

2.63

VFTNX:

2.79

Индекс Язвы

VIIIX:

4.95%

VFTNX:

5.45%

Дневная вол-ть

VIIIX:

19.72%

VFTNX:

21.00%

Макс. просадка

VIIIX:

-55.18%

VFTNX:

-61.92%

Текущая просадка

VIIIX:

-4.08%

VFTNX:

-4.61%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VFTNX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции VIIIX уступали акциям VFTNX по среднегодовой доходности: 11.47% против 13.00% соответственно.

VIIIX

С начала года

0.36%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-2.19%

1 год

12.84%

5 лет

15.26%

10 лет

11.47%

VFTNX

С начала года

-0.33%

1 месяц

10.58%

6 месяцев

-1.26%

1 год

14.97%

5 лет

16.99%

10 лет

13.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIIIX и VFTNX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFTNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIIIX и VFTNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VFTNX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTNX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIIIX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTNX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и VFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и VFTNX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VFTNX в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		1.33%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		1.05%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%1.33%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и VFTNX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VFTNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и VFTNX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 6.15%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...