Сравнение VIIIX с VFTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX).
VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIIIX или VFTNX.
Доходность
Сравнение доходности VIIIX и VFTNX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIIIX показывает доходность 24.19%, а VFTNX немного выше – 24.40%. За последние 10 лет акции VIIIX уступали акциям VFTNX по среднегодовой доходности: 11.99% против 13.58% соответственно.
VIIIX
24.19%
0.58%
11.40%
30.12%
13.16%
11.99%
VFTNX
24.40%
0.88%
11.99%
32.43%
15.24%
13.58%
Основные характеристики
| VIIIX | VFTNX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.59 | 3.51 |
| Коэф-т Мартина | 15.90 | 15.22 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 2.15% |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 13.43% |
| Макс. просадка | -55.18% | -61.92% |
| Текущая просадка | -2.14% | -2.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIIX и VFTNX
VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFTNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VIIIX и VFTNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIIIX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIIX и VFTNX
Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VFTNX в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.28% | 1.49% | 1.75% | 1.30% | 1.60% | 1.93% | 2.14% | 1.84% | 2.09% | 2.47% | 1.90% | 1.87% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 1.05% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.22% | 1.46% | 1.82% | 1.49% | 1.82% | 1.60% | 1.33% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок VIIIX и VFTNX
Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VFTNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIIIX и VFTNX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.