PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIIIX с VFTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIIIX с VFTNX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIIX и VFTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-3.54%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		-6.51%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%33.96%-3.41%24.19%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у VFTNX с доходностью -6.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIIIX имеют среднегодовую доходность 14.28%, а акции VFTNX немного впереди с 14.41%.

VIIIX

1 день
0.12%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.40%
1 год
23.50%
3 года*
18.89%
5 лет*
12.11%
10 лет*
14.28%

VFTNX

1 день
0.16%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-4.72%
1 год
21.54%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.70%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX
Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VFTAXVFTNX с VTIVFTNX с VOOGVFTNX с VFIAXVFTNX с VWUAXVFTNX с VIVIXVFTNX с AMIGX

Сравнение комиссий VIIIX и VFTNX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFTNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VIIIX vs. VFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIIX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIIIXVFTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.80

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.27

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

5.12

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIIX vs. VFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTNX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и VFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIIIXVFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.80

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между VIIIX и VFTNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и VFTNX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VFTNX в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.79%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		1.01%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и VFTNX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VFTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIIIXVFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-64.04%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.83%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-29.11%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-34.22%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-7.94%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-15.79%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.20%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и VFTNX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 5.29%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIIIXVFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.92%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.58%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

19.57%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

18.33%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

19.03%

-0.99%