PortfoliosLab logo
Сравнение TRLGX с VSMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRLGX и VSMPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
161.93%
193.59%
TRLGX
VSMPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRLGX:

0.25

VSMPX:

0.48

Коэф-т Сортино

TRLGX:

0.52

VSMPX:

0.81

Коэф-т Омега

TRLGX:

1.07

VSMPX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TRLGX:

0.24

VSMPX:

0.49

Коэф-т Мартина

TRLGX:

0.79

VSMPX:

2.00

Индекс Язвы

TRLGX:

7.57%

VSMPX:

4.76%

Дневная вол-ть

TRLGX:

23.78%

VSMPX:

19.72%

Макс. просадка

TRLGX:

-56.16%

VSMPX:

-34.97%

Текущая просадка

TRLGX:

-15.01%

VSMPX:

-10.34%

Доходность по периодам

С начала года, TRLGX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью -6.20%. За последние 10 лет акции TRLGX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 10.17% против 11.45% соответственно.


TRLGX

С начала года

-6.99%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-8.51%

1 год

5.36%

5 лет

12.31%

10 лет

10.17%

VSMPX

С начала года

-6.20%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-4.51%

1 год

8.98%

5 лет

15.20%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRLGX и VSMPX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.


График комиссии TRLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRLGX: 0.55%
График комиссии VSMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRLGX и VSMPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TRLGX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VSMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMPX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRLGX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRLGX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRLGX: 0.25
VSMPX: 0.48
Коэффициент Сортино TRLGX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRLGX: 0.52
VSMPX: 0.81
Коэффициент Омега TRLGX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRLGX: 1.07
VSMPX: 1.12
Коэффициент Кальмара TRLGX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRLGX: 0.24
VSMPX: 0.49
Коэффициент Мартина TRLGX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRLGX: 0.79
VSMPX: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VSMPX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.48
TRLGX
VSMPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и VSMPX

TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.28%0.24%0.24%0.03%0.07%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.39%1.27%1.44%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%1.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и VSMPX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -56.16%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и VSMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.01%
-10.34%
TRLGX
VSMPX

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и VSMPX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.23%
14.32%
TRLGX
VSMPX