PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLGX с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLGX с VSMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).

TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLGX и VSMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		-11.46%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%37.77%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, TRLGX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции TRLGX превзошли акции VSMPX по среднегодовой доходности: 16.72% против 13.62% соответственно.

TRLGX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.30%
1 год
12.15%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.59%
10 лет*
16.72%

VSMPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.73%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с TRGOXTRLGX с VITSXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAXTRLGX с PRBLX
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с VBMPXVSMPX с DODGX

Сравнение комиссий TRLGX и VSMPX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.

TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

TRLGX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLGX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLGXVSMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.98

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.50

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.51

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

7.25

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLGX vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VSMPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLGXVSMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.98

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.74

-0.20

Корреляция

Корреляция между TRLGX и VSMPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и VSMPX

Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности VSMPX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		15.46%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.18%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и VSMPX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и VSMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLGXVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-34.97%

-20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-12.41%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-25.35%

-15.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-34.97%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-6.21%

-8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-4.65%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

2.59%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и VSMPX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLGXVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.49%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

9.79%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

18.61%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

17.37%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

18.39%

+3.34%