PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLGX с TRGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLGX с TRGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX).

TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и TRGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLGX и TRGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		-11.46%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%43.04%
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		-11.49%17.31%37.39%46.03%-35.36%21.49%42.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRLGX показывает доходность -11.46%, а TRGOX немного ниже – -11.49%.

TRLGX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.30%
1 год
12.15%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.59%
10 лет*
16.72%

TRGOX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-10.37%
1 год
11.99%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с VITSXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAXTRLGX с PRBLX
Часто сравнивают с TRGOX:
TRGOX с FSPGXTRGOX с VTITRGOX с TGRWTRGOX с VFIAXTRGOX с PIOTXTRGOX с SWPPXTRGOX с FSKAX

Сравнение комиссий TRLGX и TRGOX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TRGOX в 0.70%.

TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Доходность на риск

TRLGX vs. TRGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TRGOX
Ранг доходности на риск TRGOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLGX c TRGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLGXTRGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.58

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.01

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.53

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

1.79

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLGX vs. TRGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRGOX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и TRGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLGXTRGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между TRLGX и TRGOX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и TRGOX

Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что сопоставимо с доходностью TRGOX в 15.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		15.46%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		15.51%13.73%9.85%2.04%3.89%1.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и TRGOX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки TRGOX в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и TRGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLGXTRGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-41.29%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-18.23%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-41.29%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-15.00%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-11.67%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

5.46%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и TRGOX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) имеют волатильность 7.19% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLGXTRGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.19%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

12.50%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

22.15%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

22.41%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

22.31%

-0.58%