PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLGX с FDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRLGX с FDTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRLGX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund) and FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) are both funds - TRLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, TRLGX returned 17.88% vs 58.85% for FDTX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TRLGX charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for FDTX.

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и FDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRLGX показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у FDTX с доходностью 41.92%.

TRLGX

1 день
-1.71%
1 месяц
3.23%
С начала года
3.32%
6 месяцев
2.73%
1 год
17.88%
3 года*
24.67%
5 лет*
12.21%
10 лет*
18.24%

FDTX

1 день
-0.33%
1 месяц
20.99%
С начала года
41.92%
6 месяцев
41.67%
1 год
58.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRLGX и FDTX

2026 (YTD)202520242023
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		3.32%17.51%37.57%15.21%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		41.92%15.25%23.99%11.73%

Correlation

The correlation between TRLGX and FDTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between TRLGX and FDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Fidelity Disruptive Technology ETF

Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с VITSXTRLGX с TRGOXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX
Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с TRFKFDTX с FSELXFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQ

Доходность на риск

TRLGX vs. FDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLGX c FDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLGXFDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.42

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.07

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.05

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

9.66

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLGX vs. FDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FDTX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и FDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLGXFDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.42

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.25

-0.67

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и FDTX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки FDTX в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и FDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRLGXFDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-27.23%

-28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-19.38%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-0.88%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-5.51%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

6.11%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и FDTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) составляет 3.80%, в то время как у Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRLGXFDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

8.56%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

19.47%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

24.45%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

25.50%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

25.50%

-3.74%

Сравнение комиссий TRLGX и FDTX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDTX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и FDTX

Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, тогда как FDTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		13.25%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%

Часто задаваемые вопросы

TRLGX and FDTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTX has higher volatility (8.56%) compared to TRLGX (3.80%). In terms of maximum drawdown, TRLGX dropped -55.56% vs FDTX's -27.23%.

FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRLGX и FDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор