PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRLGX с IWF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRLGXIWF
Дох-ть с нач. г.31.91%32.01%
Дох-ть за 1 год40.65%45.02%
Дох-ть за 3 года4.39%10.27%
Дох-ть за 5 лет15.02%19.99%
Дох-ть за 10 лет11.50%16.64%
Коэф-т Шарпа2.502.60
Коэф-т Сортино3.303.33
Коэф-т Омега1.451.47
Коэф-т Кальмара1.723.30
Коэф-т Мартина15.1913.03
Индекс Язвы2.60%3.36%
Дневная вол-ть15.82%16.82%
Макс. просадка-56.16%-64.18%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TRLGX и IWF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и IWF

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRLGX показывает доходность 31.91%, а IWF немного выше – 32.01%. За последние 10 лет акции TRLGX уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 11.50% против 16.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.80%
18.72%
TRLGX
IWF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRLGX и IWF

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.


TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
График комиссии TRLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRLGX c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRLGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRLGX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRLGX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRLGX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRLGX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRLGX, с текущим значением в 15.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.19
IWF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWF, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWF, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWF, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWF, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWF, с текущим значением в 13.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.03

Сравнение коэффициента Шарпа TRLGX и IWF

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWF равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50
2.60
TRLGX
IWF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и IWF

TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.28%0.24%0.24%0.03%0.07%0.04%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.51%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%1.29%

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и IWF

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -56.16%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TRLGX
IWF

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и IWF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) составляет 4.73%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
5.20%
TRLGX
IWF