Сравнение TRLGX с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRLGX или IWF.
Доходность
Сравнение доходности TRLGX и IWF
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRLGX показывает доходность 30.88%, а IWF немного ниже – 30.28%. За последние 10 лет акции TRLGX уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 11.36% против 16.33% соответственно.
TRLGX
30.88%
2.67%
13.25%
33.33%
14.46%
11.36%
IWF
30.28%
2.76%
14.17%
36.06%
19.40%
16.33%
Основные характеристики
| TRLGX | IWF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.91 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 2.83 |
| Коэф-т Мартина | 13.25 | 11.14 |
| Индекс Язвы | 2.62% | 3.37% |
| Дневная вол-ть | 15.83% | 16.78% |
| Макс. просадка | -56.16% | -64.18% |
| Текущая просадка | -1.69% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLGX и IWF
TRLGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Корреляция
Корреляция между TRLGX и IWF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRLGX c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLGX и IWF
TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.28% | 0.24% | 0.24% | 0.03% | 0.07% | 0.04% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.51% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок TRLGX и IWF
Максимальная просадка TRLGX за все время составила -56.16%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRLGX и IWF
Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) составляет 5.16%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.