PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRLGX с IWF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRLGXIWF
Дох-ть с нач. г.21.89%20.61%
Дох-ть за 1 год34.54%32.87%
Дох-ть за 3 года5.49%9.19%
Дох-ть за 5 лет17.44%18.68%
Дох-ть за 10 лет16.12%15.80%
Коэф-т Шарпа2.061.92
Дневная вол-ть16.51%17.02%
Макс. просадка-55.56%-64.18%
Текущая просадка-2.95%-4.70%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TRLGX и IWF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и IWF

С начала года, TRLGX показывает доходность 21.89%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью 20.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRLGX имеют среднегодовую доходность 16.12%, а акции IWF немного отстают с 15.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.61%
7.91%
TRLGX
IWF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRLGX и IWF

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.


TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
График комиссии TRLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRLGX c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRLGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRLGX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRLGX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRLGX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRLGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRLGX, с текущим значением в 12.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.29
IWF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWF, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWF, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWF, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWF, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWF, с текущим значением в 9.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.26

Сравнение коэффициента Шарпа TRLGX и IWF

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWF равному 1.92. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TRLGX и IWF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.06
1.92
TRLGX
IWF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и IWF

Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности IWF в 0.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
1.67%2.04%3.88%2.56%0.42%7.76%7.93%9.27%1.64%4.71%7.64%0.04%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.54%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.32%1.29%

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и IWF

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.95%
-4.70%
TRLGX
IWF

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и IWF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) составляет 4.85%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.85%
5.49%
TRLGX
IWF