Сравнение TRLGX с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TRLGX и IWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRLGX и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TRLGX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью -9.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRLGX имеют среднегодовую доходность 16.72%, а акции IWF немного отстают с 16.63%.
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLGX и IWF
TRLGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Доходность на риск
TRLGX vs. IWF — Ранг доходности на риск
TRLGX
IWF
Сравнение TRLGX c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLGX | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.35 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.20 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 4.08 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLGX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TRLGX и IWF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLGX и IWF
Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности IWF в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок TRLGX и IWF
Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и IWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRLGX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.56% | -64.25% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -16.27% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -32.72% | -7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -32.72% | -7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -12.36% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -22.21% | +13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 4.80% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLGX и IWF
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRLGX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 6.82% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 12.39% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 22.41% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 21.41% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 20.92% | +0.81% |