Сравнение TRLGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRLGX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности TRLGX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, TRLGX показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции TRLGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.32% против 13.14% соответственно.
TRLGX
30.92%
3.55%
13.17%
32.96%
14.38%
11.32%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| TRLGX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 12.58 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 2.62% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 15.80% | 12.14% |
| Макс. просадка | -56.16% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.66% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLGX и SPY
TRLGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между TRLGX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRLGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLGX и SPY
TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.28% | 0.24% | 0.24% | 0.03% | 0.07% | 0.04% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TRLGX и SPY
Максимальная просадка TRLGX за все время составила -56.16%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRLGX и SPY
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.