Сравнение TRLGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRLGX или SPY.
Основные характеристики
| TRLGX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.89% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 34.54% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 5.49% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.44% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.12% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 16.51% | 12.60% |
| Макс. просадка | -55.56% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.95% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между TRLGX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRLGX и SPY
С начала года, TRLGX показывает доходность 21.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции TRLGX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.12% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLGX и SPY
TRLGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRLGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLGX и SPY
Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 1.67% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 7.76% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% | 7.64% | 0.04% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TRLGX и SPY
Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRLGX и SPY
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.