Сравнение TRLGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TRLGX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRLGX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TRLGX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TRLGX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.72% против 14.06% соответственно.
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLGX и SPY
TRLGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
TRLGX vs. SPY — Ранг доходности на риск
TRLGX
SPY
Сравнение TRLGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLGX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.96 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.49 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.53 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 7.27 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.96 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TRLGX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLGX и SPY
Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TRLGX и SPY
Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRLGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.56% | -55.19% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -12.05% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -24.50% | -15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -33.72% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -5.53% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -9.09% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 2.54% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLGX и SPY
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRLGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.35% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 9.50% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 19.06% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 17.06% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 17.92% | +3.81% |