PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLGX с VITSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRLGX с VITSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRLGX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund) and VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - TRLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while VITSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TRLGX returned 18.24%/yr vs 15.04%/yr for VITSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TRLGX charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VITSX.

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и VITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRLGX показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у VITSX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции TRLGX превзошли акции VITSX по среднегодовой доходности: 18.24% против 15.04% соответственно.

TRLGX

1 день
-1.71%
1 месяц
3.23%
С начала года
3.32%
6 месяцев
2.73%
1 год
17.88%
3 года*
24.67%
5 лет*
12.21%
10 лет*
18.24%

VITSX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.11%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRLGX и VITSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		3.32%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%37.77%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		11.14%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between TRLGX and VITSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2001 г.

0.92

The correlation between TRLGX and VITSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с TRGOXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAXTRLGX с FDTX
Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с VOOVITSX с VTMNX

Доходность на риск

TRLGX vs. VITSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLGX c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLGXVITSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.32

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.17

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.17

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

14.62

-11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLGX vs. VITSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VITSX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLGXVITSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.32

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и VITSX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, примерно равная максимальной просадке VITSX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и VITSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRLGXVITSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-55.30%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-8.92%

-9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.17%

-19.36%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-25.36%

-15.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-34.97%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-0.76%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-10.07%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

1.93%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и VITSX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRLGXVITSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.05%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

9.20%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

12.22%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

17.36%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

18.41%

+3.35%

Сравнение комиссий TRLGX и VITSX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и VITSX

Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что больше доходности VITSX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		13.25%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.01%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%

Часто задаваемые вопросы

TRLGX and VITSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRLGX has higher volatility (3.80%) compared to VITSX (3.05%). In terms of maximum drawdown, TRLGX dropped -55.56% vs VITSX's -55.30%.

VITSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRLGX и VITSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор