PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRLGX с VITSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRLGX и VITSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и VITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.39%
10.20%
TRLGX
VITSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRLGX:

1.71

VITSX:

2.01

Коэф-т Сортино

TRLGX:

2.26

VITSX:

2.69

Коэф-т Омега

TRLGX:

1.32

VITSX:

1.37

Коэф-т Кальмара

TRLGX:

1.41

VITSX:

3.02

Коэф-т Мартина

TRLGX:

10.03

VITSX:

12.79

Индекс Язвы

TRLGX:

2.81%

VITSX:

2.02%

Дневная вол-ть

TRLGX:

16.55%

VITSX:

12.84%

Макс. просадка

TRLGX:

-56.16%

VITSX:

-55.31%

Текущая просадка

TRLGX:

-6.59%

VITSX:

-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, TRLGX показывает доходность 27.85%, что значительно выше, чем у VITSX с доходностью 25.17%. За последние 10 лет акции TRLGX уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 11.89% против 12.51% соответственно.


TRLGX

С начала года

27.85%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

6.71%

1 год

28.10%

5 лет

13.86%

10 лет

11.89%

VITSX

С начала года

25.17%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

10.51%

1 год

25.53%

5 лет

14.15%

10 лет

12.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRLGX и VITSX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%.


TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
График комиссии TRLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VITSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRLGX c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRLGX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.712.01
Коэффициент Сортино TRLGX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.262.69
Коэффициент Омега TRLGX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.321.37
Коэффициент Кальмара TRLGX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.413.02
Коэффициент Мартина TRLGX, с текущим значением в 10.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.0312.79
TRLGX
VITSX

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITSX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.71
2.01
TRLGX
VITSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и VITSX

TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.28%0.24%0.24%0.03%0.07%0.04%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
0.93%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.93%1.99%1.77%1.75%

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и VITSX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -56.16%, примерно равная максимальной просадке VITSX в -55.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и VITSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.59%
-2.82%
TRLGX
VITSX

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и VITSX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.12%
4.01%
TRLGX
VITSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab