PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIIGX с FBLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIIGX с FBLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).

VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VIIGX и FBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIGX и FBLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		-0.07%7.38%1.62%4.39%-10.65%-2.38%7.65%6.32%1.36%1.60%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.25%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, VIIGX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции VIIGX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 1.37% против -1.47% соответственно.

VIIGX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.85%
3 года*
3.39%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.37%

FBLTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VIIGX:
VIIGX с VSIGXVIIGX с IEFVIIGX с IEIVIIGX с MSFTVIIGX с TLTDVIIGX с VGWAXVIIGX с ief
Часто сравнивают с FBLTX:
FBLTX с VBLAXFBLTX с VSBSXFBLTX с FTTHXFBLTX с FNBGXFBLTX с TLTFBLTX с FTHRXFBLTX с FBND

Сравнение комиссий VIIGX и FBLTX

VIIGX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

VIIGX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIGX
Ранг доходности на риск VIIGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIGX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIIGXFBLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

-0.06

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

-0.01

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.21

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

0.44

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIGX vs. FBLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIGX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FBLTX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIGX и FBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIIGXFBLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.06

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.39

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.10

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.05

+0.56

Корреляция

Корреляция между VIIGX и FBLTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIGX и FBLTX

Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.48%3.78%3.97%2.71%1.73%1.91%2.23%2.23%2.07%1.68%1.64%1.72%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.75%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%

Просадки

Сравнение просадок VIIGX и FBLTX

Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и FBLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIIGXFBLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-49.06%

+33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-9.51%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-44.19%

+29.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

-49.06%

+33.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-41.11%

+39.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-20.66%

+17.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

4.47%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIGX и FBLTX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) составляет 1.37%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIIGXFBLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

3.71%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

6.63%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

11.48%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

15.72%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

14.62%

-10.17%