PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGRX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIGRX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

VIGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VIGRX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIGRX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund		-10.42%19.18%32.51%46.59%-33.22%27.10%40.01%37.08%-3.47%-0.61%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, VIGRX показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

VIGRX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.42%
6 месяцев
-9.25%
1 год
17.04%
3 года*
20.94%
5 лет*
11.26%
10 лет*
15.87%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VIGRX:
VIGRX с VIGAXVIGRX с QQQVIGRX с VTSAXVIGRX с VFIAXVIGRX с VGTVIGRX с VTIVIGRX с VOO
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий VIGRX и SWLGX

VIGRX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIGRX
Vanguard Growth Index Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VIGRX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGRX
Ранг доходности на риск VIGRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGRX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGRX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGRX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGRXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.83

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.35

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.17

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

4.02

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGRX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGRX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGRX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGRXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между VIGRX и SWLGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGRX и SWLGX

Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund		0.32%0.22%0.35%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIGRX и SWLGX

Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGRXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-32.69%

-24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-16.16%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.70%

-32.69%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-13.03%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-7.13%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.69%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGRX и SWLGX

Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 7.01% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGRXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.73%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.40%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

22.57%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

21.52%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

22.81%

-1.28%