PortfoliosLab logo
Сравнение VIGRX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGRX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VIGRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,604.45%
2,135.86%
VIGRX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGRX:

0.57

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

VIGRX:

0.96

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

VIGRX:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIGRX:

0.62

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

VIGRX:

2.25

SPY:

2.39

Индекс Язвы

VIGRX:

6.39%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

VIGRX:

25.21%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

VIGRX:

-57.48%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VIGRX:

-13.12%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, VIGRX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции VIGRX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.89% против 11.95% соответственно.


VIGRX

С начала года

-9.48%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

-4.83%

1 год

12.51%

5 лет

16.79%

10 лет

13.89%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGRX и SPY

VIGRX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGRX: 0.17%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGRX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGRX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGRX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIGRX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIGRX: 0.57
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино VIGRX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGRX: 0.96
SPY: 0.89
Коэффициент Омега VIGRX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIGRX: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VIGRX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIGRX: 0.62
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина VIGRX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIGRX: 2.25
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа VIGRX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.54
VIGRX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGRX и SPY

Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund
0.39%0.35%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%1.07%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VIGRX и SPY

Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.48%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.12%
-10.54%
VIGRX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VIGRX и SPY

Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что VIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
15.13%
VIGRX
SPY