PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIGI с SPY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VIGI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIGI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.75%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.77% против 14.11% соответственно.

VIGI

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.92%
1 год
11.63%
3 года*
8.66%
5 лет*
4.48%
10 лет*
7.77%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
23.60%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VIGI и SPY

VIGI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

VIGI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.92

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.45

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.51

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

7.11

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.92

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между VIGI и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и SPY

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.24%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VIGI и SPY

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-55.19%

+24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-8.88%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-24.50%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-33.72%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-5.44%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-9.09%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.57%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и SPY

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.28%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

9.49%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

19.06%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

17.05%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

17.92%

-2.05%