PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIGI с IQLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGI и IQLT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VIGI с IQLT

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).

VIGI и IQLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIGI или IQLT.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGI:

0.92

IQLT:

0.67

Коэф-т Сортино

VIGI:

1.55

IQLT:

1.20

Коэф-т Омега

VIGI:

1.21

IQLT:

1.16

Коэф-т Кальмара

VIGI:

1.11

IQLT:

1.00

Коэф-т Мартина

VIGI:

3.19

IQLT:

2.65

Индекс Язвы

VIGI:

5.04%

IQLT:

4.94%

Дневная вол-ть

VIGI:

15.34%

IQLT:

17.05%

Макс. просадка

VIGI:

-31.01%

IQLT:

-32.21%

Текущая просадка

VIGI:

0.00%

IQLT:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 14.00%, что значительно ниже, чем у IQLT с доходностью 16.59%.

VIGI

С начала года

14.00%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

8.64%

1 год

13.96%

3 года

9.41%

5 лет

9.14%

10 лет

N/A

IQLT

С начала года

16.59%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

11.70%

1 год

11.28%

3 года

11.17%

5 лет

10.15%

10 лет

7.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Сравнение комиссий VIGI и IQLT

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQLT в 0.30%.

IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGI и IQLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
IQLT
Ранг риск-скорректированной доходности IQLT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQLT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGI c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа IQLT равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и IQLT

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности IQLT в 2.46%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.80%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.46%2.87%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VIGI и IQLT

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, примерно равная максимальной просадке IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и IQLT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и IQLT

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...