PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIGI с SCHY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).

VIGI и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIGI и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.75%16.88%2.73%16.30%-16.79%6.80%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.50%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.50%.

VIGI

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.16%
1 год
10.04%
3 года*
8.66%
5 лет*
4.48%
10 лет*
7.77%

SCHY

1 день
0.41%
1 месяц
-1.18%
С начала года
7.50%
6 месяцев
15.45%
1 год
30.90%
3 года*
15.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLTVIGI с VIAAX
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с IDVOSCHY с FIDISCHY с VT

Сравнение комиссий VIGI и SCHY

VIGI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF

Доходность на риск

VIGI vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGISCHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.23

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.93

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

3.32

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

12.11

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGISCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.23

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.17

Корреляция

Корреляция между VIGI и SCHY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и SCHY

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SCHY в 3.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.24%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.45%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIGI и SCHY

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и SCHY.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGISCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-24.04%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-9.11%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-5.52%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-5.00%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.50%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и SCHY

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGISCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.38%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

9.03%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

13.95%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

13.23%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

13.23%

+2.64%