PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIGI с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGI и SCHY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VIGI с SCHY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).

VIGI и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIGI или SCHY.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGI:

0.93

SCHY:

1.24

Коэф-т Сортино

VIGI:

1.30

SCHY:

1.67

Коэф-т Омега

VIGI:

1.18

SCHY:

1.23

Коэф-т Кальмара

VIGI:

0.92

SCHY:

1.31

Коэф-т Мартина

VIGI:

2.63

SCHY:

2.94

Индекс Язвы

VIGI:

5.04%

SCHY:

5.41%

Дневная вол-ть

VIGI:

15.33%

SCHY:

13.63%

Макс. просадка

VIGI:

-31.01%

SCHY:

-24.04%

Текущая просадка

VIGI:

-0.48%

SCHY:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 17.82%.

VIGI

С начала года

12.78%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

7.76%

1 год

12.74%

3 года

8.86%

5 лет

9.91%

10 лет

N/A

SCHY

С начала года

17.82%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

13.09%

1 год

15.46%

3 года

7.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий VIGI и SCHY

VIGI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGI и SCHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGI c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и SCHY

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SCHY в 3.88%

TTM202420232022202120202019201820172016
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.82%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.88%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIGI и SCHY

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и SCHY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и SCHY

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...