PortfoliosLab logo
Сравнение VIGI с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGI и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIGI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.31%
169.12%
VIGI
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGI:

0.69

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

VIGI:

1.06

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

VIGI:

1.14

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

VIGI:

0.72

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

VIGI:

2.08

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

VIGI:

5.03%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

VIGI:

15.18%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VIGI:

-31.01%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VIGI:

-3.58%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


VIGI

С начала года

6.80%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

0.81%

1 год

9.84%

5 лет

9.99%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGI и SCHD

VIGI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGI: 0.15%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGI и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIGI, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIGI: 0.69
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино VIGI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGI: 1.06
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега VIGI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIGI: 1.14
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара VIGI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIGI: 0.72
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина VIGI, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIGI: 2.08
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.23
VIGI
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и SCHD

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.92%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VIGI и SCHD

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.58%
-11.33%
VIGI
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и SCHD

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 9.84%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.84%
11.25%
VIGI
SCHD