PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ International DividendAchieversSelect Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGI returned 7.80%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 7.80% против 9.76% соответственно.

VIGI

1 день
-0.85%
1 месяц
2.28%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.20%
1 год
6.26%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.37%
10 лет*
7.80%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.74%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VIGI and VXUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.93

The correlation between VIGI and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGI и VXUS

Секторы
VIGI
VXUS

Финансовые услуги

29.0%
22.3%

Промышленность

17.1%
16.1%

Здравоохранение

14.6%
7.1%

Технологии

11.5%
18.1%

Потребительский защитный сектор

9.7%
5.0%

Коммунальные услуги

4.8%
3.2%

Сырьевые материалы

4.1%
7.6%

Потребительский циклический сектор

3.1%
8.4%

Энергетика

2.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

1.3%
4.4%

Недвижимость

1.3%
2.6%

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
VXUS
22.3%

Промышленность

VIGI
17.1%
VXUS
16.1%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
VXUS
7.1%

Технологии

VIGI
11.5%
VXUS
18.1%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
VXUS
5.0%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
VXUS
3.2%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
VXUS
7.6%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
VXUS
8.4%

Энергетика

VIGI
2.8%
VXUS
5.2%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
VXUS
4.4%

Недвижимость

VIGI
1.3%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLTVIGI с EFG
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VIGI vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.12

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.90

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.85

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

11.14

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.12

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VIGI и VXUS

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-35.97%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-11.27%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-13.58%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-29.44%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-35.97%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.99%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-8.22%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.88%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.60%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

13.00%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

15.21%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

16.05%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

17.16%

-1.28%

Сравнение комиссий VIGI и VXUS

VIGI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и VXUS

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and VXUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to VIGI (3.09%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.76% vs 7.80% for VIGI. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.76% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for VIGI.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.14% for VIGI.

VIGI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. VIGI tracks NASDAQ International DividendAchieversSelect Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор