PortfoliosLab logo
Сравнение VIGI с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGI и VIG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIGI и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.31%
187.96%
VIGI
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGI:

0.69

VIG:

0.59

Коэф-т Сортино

VIGI:

1.06

VIG:

0.94

Коэф-т Омега

VIGI:

1.14

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIGI:

0.72

VIG:

0.62

Коэф-т Мартина

VIGI:

2.08

VIG:

2.77

Индекс Язвы

VIGI:

5.03%

VIG:

3.36%

Дневная вол-ть

VIGI:

15.18%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

VIGI:

-31.01%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

VIGI:

-3.58%

VIG:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -3.36%.


VIGI

С начала года

6.80%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

0.81%

1 год

9.84%

5 лет

9.99%

10 лет

N/A

VIG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-3.95%

1 год

8.44%

5 лет

13.05%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGI и VIG

VIGI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGI: 0.15%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGI и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGI c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIGI, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIGI: 0.69
VIG: 0.59
Коэффициент Сортино VIGI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGI: 1.06
VIG: 0.94
Коэффициент Омега VIGI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIGI: 1.14
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара VIGI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIGI: 0.72
VIG: 0.62
Коэффициент Мартина VIGI, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIGI: 2.08
VIG: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.59
VIGI
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и VIG

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.92%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VIGI и VIG

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.58%
-7.78%
VIGI
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и VIG

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 9.84%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.84%
11.66%
VIGI
VIG