PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIGI с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с VYMI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both Dividend funds from Vanguard - VIGI tracks the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index while VYMI tracks the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGI returned 8.17%/yr vs 11.00%/yr for VYMI. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 18.10%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 8.17% против 11.00% соответственно.

VIGI

1 день
0.45%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
6.90%
С начала года
8.80%
1 год
15.46%
3 года*
11.90%
5 лет*
5.38%
10 лет*
8.17%
Всё время*
8.91%

VYMI

1 день
-0.05%
1 месяц
3.87%
6 месяцев
9.05%
С начала года
18.10%
1 год
33.47%
3 года*
22.87%
5 лет*
13.97%
10 лет*
11.00%
Всё время*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF
$23.29M$24.69M$27.49M

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF
$80.67M$80.96M$91.44M

Сравнение доходности по годам VIGI и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		8.80%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		18.10%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between VIGI and VYMI is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.87

The correlation between VIGI and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGI и VYMI

Секторы
VIGI
VYMI

Финансовые услуги

29.3%
42.4%

Промышленность

15.8%
6.1%

Здравоохранение

15.0%
6.5%

Технологии

13.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

9.4%
6.7%

Коммунальные услуги

5.0%
5.2%

Сырьевые материалы

4.2%
6.5%

Потребительский циклический сектор

2.7%
6.0%

Энергетика

2.3%
7.9%

Коммуникационные услуги

1.3%
3.5%

Недвижимость

1.1%
1.1%

Финансовые услуги

VIGI
29.3%
VYMI
42.4%

Промышленность

VIGI
15.8%
VYMI
6.1%

Здравоохранение

VIGI
15.0%
VYMI
6.5%

Технологии

VIGI
13.3%
VYMI
5.3%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.4%
VYMI
6.7%

Коммунальные услуги

VIGI
5.0%
VYMI
5.2%

Сырьевые материалы

VIGI
4.2%
VYMI
6.5%

Потребительский циклический сектор

VIGI
2.7%
VYMI
6.0%

Энергетика

VIGI
2.3%
VYMI
7.9%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
VYMI
3.5%

Недвижимость

VIGI
1.1%
VYMI
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLTVIGI с EFG
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VXUSVYMI с VT

Доходность на риск

VIGI vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIGI c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGIVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.55

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.49

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.32

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

13.09

-7.73

VIGI vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGI и VYMI

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-40.00%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-10.14%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-12.84%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-24.05%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-40.00%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-6.22%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.56%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и VYMI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 3.42% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.27%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

11.27%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

13.17%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.85%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

16.55%

-0.80%

Сравнение комиссий VIGI и VYMI

VIGI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и VYMI

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VYMI в 3.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.03%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.46%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and VYMI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGI has higher volatility (3.42%) compared to VYMI (3.27%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 11.00% vs 8.17% for VIGI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 11.00% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for VIGI.

VYMI has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.03% for VIGI.

VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор