PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIGI с VYMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

VIGI и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIGI и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.75%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.26%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 7.77% против 10.36% соответственно.

VIGI

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.16%
1 год
10.04%
3 года*
8.66%
5 лет*
4.48%
10 лет*
7.77%

VYMI

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.87%
С начала года
6.26%
6 месяцев
13.90%
1 год
33.42%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.59%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLTVIGI с VIAAX
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VTVYMI с VHYAX

Сравнение комиссий VIGI и VYMI

VIGI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

VIGI vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.11

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.79

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

3.04

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

12.35

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.11

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.86

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Корреляция

Корреляция между VIGI и VYMI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и VYMI

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности VYMI в 3.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.24%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.61%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Просадки

Сравнение просадок VIGI и VYMI

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGIVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-40.00%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-10.14%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-24.05%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-40.00%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-5.87%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-6.38%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.72%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и VYMI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 6.20% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGIVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.36%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

9.90%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

15.90%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

14.75%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

16.88%

-1.01%