PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both Dividend funds from Vanguard - VIGI tracks the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index while VYMI tracks the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGI returned 7.85%/yr vs 10.47%/yr for VYMI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 7.85% против 10.47% соответственно.

VIGI

1 день
1.22%
1 месяц
2.48%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.85%

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.99%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between VIGI and VYMI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.87

The correlation between VIGI and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGI и VYMI

Секторы
VIGI
VYMI

Финансовые услуги

29.0%
41.9%

Промышленность

17.1%
6.6%

Здравоохранение

14.6%
6.6%

Технологии

11.5%
4.3%

Потребительский защитный сектор

9.7%
7.0%

Коммунальные услуги

4.8%
5.6%

Сырьевые материалы

4.1%
6.8%

Потребительский циклический сектор

3.1%
6.5%

Энергетика

2.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

1.3%
4.0%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
VYMI
41.9%

Промышленность

VIGI
17.1%
VYMI
6.6%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
VYMI
6.6%

Технологии

VIGI
11.5%
VYMI
4.3%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
VYMI
7.0%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
VYMI
5.6%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
VYMI
6.8%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
VYMI
6.5%

Энергетика

VIGI
2.8%
VYMI
9.5%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
VYMI
4.0%

Недвижимость

VIGI
1.3%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLTVIGI с EFG
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VTVYMI с VHYAX

Доходность на риск

VIGI vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.39

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
3.25

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.05

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

12.01

-9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.39

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.82

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VIGI и VYMI

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-40.00%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-10.14%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-12.84%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-24.05%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-40.00%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.80%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-6.31%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.57%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и VYMI

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.96%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

10.74%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

12.94%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.84%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

16.87%

-0.99%

Сравнение комиссий VIGI и VYMI

VIGI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и VYMI

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.12%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and VYMI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.96%) compared to VIGI (3.15%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 10.47% vs 7.85% for VIGI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 10.47% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for VIGI.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.12% for VIGI.

VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор