PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIGI с IGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с IGRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGI returned 8.17%/yr vs 9.20%/yr for IGRO. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям IGRO по среднегодовой доходности: 8.17% против 9.20% соответственно.

VIGI

1 день
0.45%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
6.90%
С начала года
8.80%
1 год
15.46%
3 года*
11.90%
5 лет*
5.38%
10 лет*
8.17%
Всё время*
8.91%

IGRO

1 день
0.18%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.43%
1 год
23.51%
3 года*
17.23%
5 лет*
9.34%
10 лет*
9.20%
Всё время*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IGRO

iShares International Dividend Growth ETF
$3.59M$3.33M$3.61M

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF
$23.29M$24.69M$27.49M

Сравнение доходности по годам VIGI и IGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		8.80%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		13.43%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%

Correlation

The correlation between VIGI and IGRO is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.82

The correlation between VIGI and IGRO shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIGI и IGRO

Секторы
VIGI
IGRO

Финансовые услуги

29.3%
36.2%

Промышленность

15.8%
12.9%

Здравоохранение

15.0%
14.4%

Технологии

13.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

9.4%
9.4%

Коммунальные услуги

5.0%
7.1%

Сырьевые материалы

4.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

2.7%
5.9%

Энергетика

2.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.3%
1.7%

Недвижимость

1.1%
0.3%

Финансовые услуги

VIGI
29.3%
IGRO
36.2%

Промышленность

VIGI
15.8%
IGRO
12.9%

Здравоохранение

VIGI
15.0%
IGRO
14.4%

Технологии

VIGI
13.3%
IGRO
6.7%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.4%
IGRO
9.4%

Коммунальные услуги

VIGI
5.0%
IGRO
7.1%

Сырьевые материалы

VIGI
4.2%
IGRO
3.1%

Потребительский циклический сектор

VIGI
2.7%
IGRO
5.9%

Энергетика

VIGI
2.3%
IGRO
2.2%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
IGRO
1.7%

Недвижимость

VIGI
1.1%
IGRO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

iShares International Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с SCHDVIGI с IQLTVIGI с EFG
Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с FDEMIGRO с DGRE

Доходность на риск

VIGI vs. IGRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIGI c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGIIGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.89

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.67

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.36

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

9.19

-3.83

VIGI vs. IGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа IGRO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGI и IGRO

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и IGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIIGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-36.25%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-10.00%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-11.13%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-25.98%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-36.25%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-5.60%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.56%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и IGRO

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIIGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.07%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

10.68%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

12.50%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

13.92%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

16.54%

-0.79%

Сравнение комиссий VIGI и IGRO

И VIGI, и IGRO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и IGRO

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности IGRO в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.62%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.03%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VIGI and IGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIGI has higher volatility (3.42%) compared to IGRO (3.07%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs IGRO's -36.25%.

On 10-year performance, IGRO leads with 9.20% vs 8.17% for VIGI. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGRO has performed better with a 9.20% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI and IGRO have the same expense ratio: 0.15% per year.

IGRO has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.03% for VIGI.

VIGI is categorized as Dividend, while IGRO is Foreign Large Cap Equities. VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

IGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и IGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор