Сравнение VIGI с IGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).
VIGI и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIGI и IGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIGI и IGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | -1.38% | 16.88% | 2.73% | 16.30% | -16.79% | 12.51% | 14.66% | 27.53% | -11.50% | 27.97% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.71% | 25.03% | 7.78% | 15.38% | -12.72% | 9.94% | 7.71% | 26.13% | -14.86% | 24.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VIGI показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 2.71%.
VIGI
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.81%
IGRO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIGI и IGRO
VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGRO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIGI vs. IGRO — Ранг доходности на риск
VIGI
IGRO
Сравнение VIGI c IGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIGI | IGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.39 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.90 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.00 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 7.68 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIGI | IGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.39 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.58 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VIGI и IGRO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGI и IGRO
Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности IGRO в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.23% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.48% | 2.51% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок VIGI и IGRO
Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и IGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIGI | IGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -36.25% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -10.00% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | -26.04% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -5.69% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -5.74% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.61% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGI и IGRO
Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеют волатильность 6.25% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIGI | IGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.28% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 9.48% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 14.41% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 13.83% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 16.89% | -1.02% |