PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с IGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с IGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGI returned 7.80%/yr vs 8.49%/yr for IGRO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям IGRO по среднегодовой доходности: 7.80% против 8.49% соответственно.

VIGI

1 день
-0.85%
1 месяц
2.28%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.20%
1 год
6.26%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.37%
10 лет*
7.80%

IGRO

1 день
-0.85%
1 месяц
0.87%
С начала года
5.91%
6 месяцев
8.22%
1 год
13.91%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и IGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.74%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		5.91%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%

Correlation

The correlation between VIGI and IGRO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2016 г.

0.82

The correlation between VIGI and IGRO shifts across timeframes, from 0.82 (10 years) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIGI и IGRO

Секторы
VIGI
IGRO

Финансовые услуги

29.0%
32.0%

Промышленность

17.1%
14.8%

Здравоохранение

14.6%
12.6%

Технологии

11.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

9.7%
10.1%

Коммунальные услуги

4.8%
7.3%

Сырьевые материалы

4.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

3.1%
6.7%

Энергетика

2.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.3%
1.9%

Недвижимость

1.3%
0.6%

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
IGRO
32.0%

Промышленность

VIGI
17.1%
IGRO
14.8%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
IGRO
12.6%

Технологии

VIGI
11.5%
IGRO
7.8%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
IGRO
10.1%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
IGRO
7.3%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
IGRO
3.6%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
IGRO
6.7%

Энергетика

VIGI
2.8%
IGRO
2.6%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
IGRO
1.9%

Недвижимость

VIGI
1.3%
IGRO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

iShares International Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с SCHDVIGI с IQLTVIGI с EFG
Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGREIGRO с FDEM

Доходность на риск

VIGI vs. IGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIIGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.12

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.64

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.40

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

5.22

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. IGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа IGRO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIIGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.12

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Просадки

Сравнение просадок VIGI и IGRO

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и IGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIIGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-36.25%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-10.00%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-11.13%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-26.04%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-36.25%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.75%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-5.68%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.67%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и IGRO

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 3.09%, в то время как у iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIIGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.60%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

10.38%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

12.46%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

13.92%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

16.86%

-0.98%

Сравнение комиссий VIGI и IGRO

И VIGI, и IGRO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и IGRO

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности IGRO в 2.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.41%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VIGI and IGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGRO has higher volatility (3.60%) compared to VIGI (3.09%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs IGRO's -36.25%.

On 10-year performance, IGRO leads with 8.49% vs 7.80% for VIGI. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGRO has performed better with a 8.49% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI and IGRO have the same expense ratio: 0.15% per year.

IGRO has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.14% for VIGI.

VIGI is categorized as Dividend, while IGRO is Foreign Large Cap Equities. VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

IGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и IGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор