PortfoliosLab logo
Сравнение VIGI с IGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGI и IGRO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VIGI и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.02%
92.89%
VIGI
IGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGI:

0.69

IGRO:

1.12

Коэф-т Сортино

VIGI:

1.06

IGRO:

1.58

Коэф-т Омега

VIGI:

1.14

IGRO:

1.22

Коэф-т Кальмара

VIGI:

0.72

IGRO:

1.51

Коэф-т Мартина

VIGI:

2.08

IGRO:

3.73

Индекс Язвы

VIGI:

5.03%

IGRO:

4.52%

Дневная вол-ть

VIGI:

15.18%

IGRO:

15.02%

Макс. просадка

VIGI:

-31.01%

IGRO:

-36.25%

Текущая просадка

VIGI:

-3.58%

IGRO:

-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 9.85%.


VIGI

С начала года

6.80%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

0.81%

1 год

9.84%

5 лет

9.99%

10 лет

N/A

IGRO

С начала года

9.85%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

3.84%

1 год

16.06%

5 лет

12.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGI и IGRO

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGRO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGRO: 0.22%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGI: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGI и IGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

IGRO
Ранг риск-скорректированной доходности IGRO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGRO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGI c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIGI, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIGI: 0.69
IGRO: 1.12
Коэффициент Сортино VIGI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGI: 1.06
IGRO: 1.58
Коэффициент Омега VIGI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIGI: 1.14
IGRO: 1.22
Коэффициент Кальмара VIGI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIGI: 0.72
IGRO: 1.51
Коэффициент Мартина VIGI, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIGI: 2.08
IGRO: 3.73

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа IGRO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
1.12
VIGI
IGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и IGRO

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности IGRO в 2.19%


TTM202420232022202120202019201820172016
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.92%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
2.19%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Просадки

Сравнение просадок VIGI и IGRO

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и IGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.58%
-0.33%
VIGI
IGRO

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и IGRO

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.84%
9.18%
VIGI
IGRO