PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с IDHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while IDHQ is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGI returned 7.85%/yr vs 9.94%/yr for IDHQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 19.13%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям IDHQ по среднегодовой доходности: 7.85% против 9.94% соответственно.

VIGI

1 день
1.22%
1 месяц
2.48%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.85%

IDHQ

1 день
0.56%
1 месяц
5.80%
С начала года
19.13%
6 месяцев
21.07%
1 год
30.45%
3 года*
18.88%
5 лет*
8.73%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и IDHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.99%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		19.13%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%

Correlation

The correlation between VIGI and IDHQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.85

The correlation between VIGI and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с FNDFIDHQ с SCHFIDHQ с VEA

Доходность на риск

VIGI vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIIDHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.65

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.43

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.28

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

9.07

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа IDHQ равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIIDHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.65

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.21

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VIGI и IDHQ

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и IDHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-73.84%

+42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-13.44%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-14.07%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-33.54%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-33.54%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.41%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-21.19%

+15.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.37%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и IDHQ

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 3.15%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

7.36%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

16.40%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

18.53%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

17.39%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

17.92%

-2.04%

Сравнение комиссий VIGI и IDHQ

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDHQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и IDHQ

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности IDHQ в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.03%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.12%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and IDHQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDHQ has higher volatility (7.36%) compared to VIGI (3.15%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs IDHQ's -73.84%.

On 10-year performance, IDHQ leads with 9.94% vs 7.85% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 9.94% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for IDHQ.

VIGI has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 2.03% for IDHQ.

VIGI is categorized as Dividend, while IDHQ is Foreign Large Cap Equities. VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.29% for IDHQ.

IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и IDHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор