PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIGI с IDHQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ).

VIGI и IDHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIGI и IDHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.75%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.09%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям IDHQ по среднегодовой доходности: 7.77% против 8.74% соответственно.

VIGI

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.16%
1 год
10.04%
3 года*
8.66%
5 лет*
4.48%
10 лет*
7.77%

IDHQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-4.33%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.15%
1 год
21.13%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHFIDHQ с FNDF

Сравнение комиссий VIGI и IDHQ

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDHQ в 0.29%.

IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

VIGI vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIIDHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.12

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.64

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.60

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

6.51

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа IDHQ равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIIDHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.12

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.39

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.17

+0.34

Корреляция

Корреляция между VIGI и IDHQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и IDHQ

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности IDHQ в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.24%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.36%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%

Просадки

Сравнение просадок VIGI и IDHQ

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и IDHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGIIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-73.84%

+42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-13.44%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-33.54%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-33.54%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-9.93%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-21.36%

+15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.31%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и IDHQ

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 6.20%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGIIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

9.49%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

13.39%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

18.90%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

16.90%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

17.69%

-1.82%