Сравнение IDHQ с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
IDHQ и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDHQ или SCHF.
Основные характеристики
| IDHQ | SCHF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.42% | 6.73% |
| Дох-ть за 1 год | 16.44% | 18.29% |
| Дох-ть за 3 года | -0.09% | 1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.23% | 6.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.03% | 6.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 6.25 | 7.59 |
| Индекс Язвы | 2.46% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 13.46% | 12.70% |
| Макс. просадка | -73.84% | -34.64% |
| Текущая просадка | -7.84% | -5.94% |
Корреляция
Корреляция между IDHQ и SCHF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и SCHF
С начала года, IDHQ показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции IDHQ превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 7.03% против 6.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDHQ и SCHF
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDHQ c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и SCHF
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SCHF в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.12% | 2.52% | 3.32% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% | 1.75% | 1.70% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.73% | 4.03% | 2.80% | 3.19% | 4.16% | 5.13% | 6.12% | 4.70% | 5.15% | 2.26% | 5.80% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и SCHF
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и SCHF
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.