Сравнение IDHQ с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
IDHQ и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDHQ или SCHF.
Корреляция
Корреляция между IDHQ и SCHF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и SCHF
Основные характеристики
IDHQ:
0.18
SCHF:
0.43
IDHQ:
0.35
SCHF:
0.67
IDHQ:
1.04
SCHF:
1.08
IDHQ:
0.22
SCHF:
0.58
IDHQ:
0.63
SCHF:
1.64
IDHQ:
3.95%
SCHF:
3.33%
IDHQ:
13.61%
SCHF:
12.73%
IDHQ:
-73.84%
SCHF:
-34.64%
IDHQ:
-10.81%
SCHF:
-8.88%
Доходность по периодам
С начала года, IDHQ показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDHQ имеют среднегодовую доходность 6.56%, а акции SCHF немного отстают с 6.31%.
IDHQ
2.01%
-1.14%
-6.61%
2.76%
4.54%
6.56%
SCHF
4.38%
-1.87%
-0.70%
5.26%
6.58%
6.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDHQ и SCHF
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDHQ c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и SCHF
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности SCHF в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.39% | 2.52% | 3.32% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% | 1.75% | 1.70% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.26% | 2.97% | 4.75% | 5.51% | 3.50% | 5.89% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 4.51% | 5.80% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и SCHF
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и SCHF
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 3.67% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.