Сравнение IDHQ с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
IDHQ и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDHQ или SCHF.
Корреляция
Корреляция между IDHQ и SCHF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и SCHF
Основные характеристики
IDHQ:
0.34
SCHF:
0.65
IDHQ:
0.67
SCHF:
1.08
IDHQ:
1.09
SCHF:
1.15
IDHQ:
0.48
SCHF:
0.87
IDHQ:
1.23
SCHF:
2.65
IDHQ:
5.46%
SCHF:
4.43%
IDHQ:
17.40%
SCHF:
17.14%
IDHQ:
-73.84%
SCHF:
-34.64%
IDHQ:
-0.79%
SCHF:
-0.24%
Доходность по периодам
С начала года, IDHQ показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 12.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDHQ имеют среднегодовую доходность 6.73%, а акции SCHF немного впереди с 6.84%.
IDHQ
11.99%
7.82%
7.56%
5.81%
9.33%
6.73%
SCHF
12.76%
9.39%
9.00%
11.10%
13.48%
6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDHQ и SCHF
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDHQ и SCHF
IDHQ
SCHF
Сравнение IDHQ c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и SCHF
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SCHF в 2.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.30% | 2.41% | 2.52% | 3.32% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% | 1.75% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.89% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и SCHF
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и SCHF
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 4.88% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.