Сравнение VIESX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VIESX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIESX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | -0.06% | 13.61% | 3.62% | 21.83% | -22.92% | -1.62% | 38.88% | 18.28% | -5.40% | 31.01% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции VIESX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 9.45% против 14.98% соответственно.
VIESX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 9.45%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIESX и PKSFX
VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
VIESX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
VIESX
PKSFX
Сравнение VIESX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIESX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.23 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.48 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.42 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 0.95 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIESX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.23 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.44 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VIESX и PKSFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIESX и PKSFX
Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.79% | 2.79% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 1.17% | 2.06% | 0.38% | 0.83% | 2.01% | 2.24% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок VIESX и PKSFX
Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIESX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -54.46% | +19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -11.21% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -22.02% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -33.45% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -9.42% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -7.17% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.96% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIESX и PKSFX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что VIESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIESX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.62% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 11.11% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 18.95% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 17.90% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 18.79% | -5.60% |