Сравнение VIESX с PSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX).
VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VIESX и PSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIESX и PSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | -1.89% | 13.61% | 3.62% | 21.83% | -22.92% | -1.62% | 38.88% | 18.28% | -5.40% | 31.01% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -16.13% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VIESX показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью -16.13%. За последние 10 лет акции VIESX уступали акциям PSTAX по среднегодовой доходности: 9.25% против 10.94% соответственно.
VIESX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 9.25%
PSTAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIESX и PSTAX
VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PSTAX в 1.20%.
Доходность на риск
VIESX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск
VIESX
PSTAX
Сравнение VIESX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIESX | PSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.20 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | -0.15 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.33 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | -1.21 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIESX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.20 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.08 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.47 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VIESX и PSTAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIESX и PSTAX
Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности PSTAX в 9.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.85% | 2.79% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 1.17% | 2.06% | 0.38% | 0.83% | 2.01% | 2.24% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 9.04% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок VIESX и PSTAX
Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и PSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIESX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -76.37% | +41.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -19.58% | +9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -44.54% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -44.54% | +9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -24.83% | +14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -32.02% | +22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 5.39% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIESX и PSTAX
Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 4.78%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIESX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 6.17% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 11.99% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 21.28% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 25.09% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 23.53% | -10.35% |