PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIESX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIESX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VIESX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIESX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		-0.06%13.61%3.62%21.83%-22.92%-1.62%38.88%18.28%-5.40%31.01%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции VIESX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 9.45% против 6.23% соответственно.

VIESX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-2.08%
1 год
9.47%
3 года*
10.35%
5 лет*
1.93%
10 лет*
9.45%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с VIESX:
VIESX с WMICXVIESX с PSTAXVIESX с GQGPXVIESX с EITEXVIESX с EFEIXVIESX с BADEXVIESX с SSKEX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий VIESX и EAEMX

VIESX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

Доходность на риск

VIESX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIESX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIESXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.25

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.86

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.68

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

10.25

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIESX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIESX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа EAEMX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIESX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIESXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.25

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.56

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.28

+0.23

Корреляция

Корреляция между VIESX и EAEMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIESX и EAEMX

Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		2.79%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок VIESX и EAEMX

Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIESXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-62.70%

+27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-9.90%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-25.43%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-44.16%

+9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-8.20%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-13.58%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.59%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VIESX и EAEMX

Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIESXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.94%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.80%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.17%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

11.42%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

13.38%

-0.19%