PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIESX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIESX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VIESX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIESX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		-0.06%13.61%3.62%21.83%-22.92%-1.62%38.88%18.28%-5.40%31.01%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции VIESX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 9.45% против 6.66% соответственно.

VIESX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-2.08%
1 год
9.47%
3 года*
10.35%
5 лет*
1.93%
10 лет*
9.45%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с VIESX:
VIESX с WMICXVIESX с PSTAXVIESX с EAEMXVIESX с EFEIXVIESX с GQGPXVIESX с BADEXVIESX с SSKEX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с DRESXEITEX с EAEMXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий VIESX и EITEX

VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

VIESX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIESX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIESXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.31

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.92

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.81

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

10.67

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIESX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIESX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа EITEX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIESX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIESXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.31

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.54

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.49

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между VIESX и EITEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIESX и EITEX

Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		2.79%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок VIESX и EITEX

Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIESXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-61.70%

+26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-9.88%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-25.99%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-43.10%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-8.22%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-14.00%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.60%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VIESX и EITEX

Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIESXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.94%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.93%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.36%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

12.08%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

13.69%

-0.50%