Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) показал доход в -1.89% с начала года и 7.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIESX составила 9.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 19 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VIESX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund: годовая альфа составляет 1.41%, бета — 0.48, а R² — 0.41 относительно S&P 500 Index с 20.12.2013.

• Этот фонд участвовал в 82.65% снижения S&P 500 Index, но только в 67.50% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.48 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.41 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.41 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия VIESX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.

VIESX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 35.10%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 654 торговые сессии.

Текущая просадка Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund составляет 10.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.