Сравнение VIESX с SSKEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).
VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VIESX и SSKEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIESX и SSKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | -0.06% | 13.61% | 3.62% | 21.83% | -22.92% | -1.62% | 38.88% | 18.28% | -5.40% | 31.01% |
SSKEX State Street Emerging Markets Equity Index Fund | 2.70% | 33.79% | 7.00% | 9.50% | -20.23% | -2.80% | 18.20% | 18.16% | -14.78% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SSKEX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции VIESX превзошли акции SSKEX по среднегодовой доходности: 9.45% против 7.96% соответственно.
VIESX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 9.45%
SSKEX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIESX и SSKEX
VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.
Доходность на риск
VIESX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск
VIESX
SSKEX
Сравнение VIESX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIESX | SSKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.99 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.55 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.57 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 9.74 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIESX | SSKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.99 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.47 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VIESX и SSKEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIESX и SSKEX
Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что сопоставимо с доходностью SSKEX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.79% | 2.79% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 1.17% | 2.06% | 0.38% | 0.83% | 2.01% | 2.24% |
SSKEX State Street Emerging Markets Equity Index Fund | 2.78% | 2.85% | 2.90% | 3.26% | 3.90% | 1.95% | 1.84% | 2.84% | 3.01% | 2.55% | 2.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIESX и SSKEX
Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и SSKEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIESX | SSKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -39.23% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -12.44% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -37.16% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -39.23% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -11.03% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -13.46% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.28% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIESX и SSKEX
Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIESX | SSKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 7.77% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 12.06% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 16.41% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 16.11% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 17.09% | -3.90% |