PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIESX с PEPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIESX с PEPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX).

VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VIESX и PEPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIESX и PEPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		-0.06%13.61%3.62%21.83%-22.92%-1.62%38.88%18.28%-5.40%31.01%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%

Доходность по периодам

С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у PEPFX с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции VIESX уступали акциям PEPFX по среднегодовой доходности: 9.45% против 10.94% соответственно.

VIESX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-2.08%
1 год
9.47%
3 года*
10.35%
5 лет*
1.93%
10 лет*
9.45%

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с VIESX:
VIESX с WMICXVIESX с PSTAXVIESX с EAEMXVIESX с EFEIXVIESX с EITEXVIESX с GQGPXVIESX с BADEX
Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMX

Сравнение комиссий VIESX и PEPFX

VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PEPFX в 0.85%.

VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Доходность на риск

VIESX vs. PEPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIESX c PEPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIESXPEPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.71

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.14

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.00

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

7.79

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIESX vs. PEPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIESX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа PEPFX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIESX и PEPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIESXPEPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.71

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.58

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между VIESX и PEPFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIESX и PEPFX

Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности PEPFX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		2.79%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%

Просадки

Сравнение просадок VIESX и PEPFX

Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки PEPFX в -46.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и PEPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIESXPEPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-46.88%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-12.12%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-28.31%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-46.88%

+11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-8.18%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-11.24%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.10%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VIESX и PEPFX

Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIESXPEPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.89%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

11.31%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

15.59%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

14.91%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

17.40%

-4.21%