PortfoliosLab logo
Сравнение VIEIX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIEIX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.05%
80.24%
VIEIX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIEIX:

0.14

AVUV:

-0.28

Коэф-т Сортино

VIEIX:

0.37

AVUV:

-0.23

Коэф-т Омега

VIEIX:

1.05

AVUV:

0.97

Коэф-т Кальмара

VIEIX:

0.13

AVUV:

-0.24

Коэф-т Мартина

VIEIX:

0.45

AVUV:

-0.73

Индекс Язвы

VIEIX:

7.82%

AVUV:

9.55%

Дневная вол-ть

VIEIX:

24.26%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

VIEIX:

-58.03%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

VIEIX:

-17.34%

AVUV:

-21.64%

Доходность по периодам

С начала года, VIEIX показывает доходность -10.16%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.99%.


VIEIX

С начала года

-10.16%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.65%

1 год

4.21%

5 лет

12.85%

10 лет

7.70%

AVUV

С начала года

-13.99%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-6.42%

5 лет

21.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIEIX и AVUV

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%
График комиссии VIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIEIX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIEIX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIEIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIEIX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIEIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIEIX: 0.14
AVUV: -0.28
Коэффициент Сортино VIEIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIEIX: 0.37
AVUV: -0.23
Коэффициент Омега VIEIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIEIX: 1.05
AVUV: 0.97
Коэффициент Кальмара VIEIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIEIX: 0.13
AVUV: -0.24
Коэффициент Мартина VIEIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIEIX: 0.45
AVUV: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
-0.28
VIEIX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и AVUV

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности AVUV в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
1.32%1.10%1.28%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.92%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и AVUV

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.34%
-21.64%
VIEIX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и AVUV

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 15.81% и 15.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
15.36%
VIEIX
AVUV