PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIEIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIEIX с PIMIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - VIEIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, VIEIX returned 12.34%/yr vs 4.73%/yr for PIMIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VIEIX charges 0.05%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIEIX показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции VIEIX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 12.34% против 4.73% соответственно.

VIEIX

1 день
0.50%
1 месяц
6.16%
С начала года
14.43%
6 месяцев
13.24%
1 год
30.22%
3 года*
18.69%
5 лет*
6.18%
10 лет*
12.34%

PIMIX

1 день
0.09%
1 месяц
1.85%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.69%
1 год
7.98%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.46%
10 лет*
4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIEIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		14.43%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		1.00%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Correlation

The correlation between VIEIX and PIMIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.15

Over the past year, VIEIX and PIMIX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с VSCIXVIEIX с SPY
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Доходность на риск

VIEIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIEIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIEIXPIMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.84

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.76

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.07

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

7.02

+2.61

VIEIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и PIMIX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и PIMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIEIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-13.39%

-44.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-3.69%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-3.84%

-23.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-13.34%

-22.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-13.39%

-28.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.93%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-1.69%

-12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.09%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и PIMIX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIEIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

1.67%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

3.37%

+9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

4.17%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

4.86%

+17.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

4.26%

+18.14%

Сравнение комиссий VIEIX и PIMIX

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PIMIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и PIMIX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PIMIX в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.83%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.02%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%

Часто задаваемые вопросы

VIEIX and PIMIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIEIX has higher volatility (6.48%) compared to PIMIX (1.67%). In terms of maximum drawdown, VIEIX dropped -58.03% vs PIMIX's -13.39%.

PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIEIX и PIMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор