PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VICSX с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VICSX и VWEAX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VICSX с VWEAX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VICSX или VWEAX.

Доходность

Сравнение доходности VICSX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICSX:

1.44

VWEAX:

2.64

Коэф-т Сортино

VICSX:

2.13

VWEAX:

3.94

Коэф-т Омега

VICSX:

1.25

VWEAX:

1.65

Коэф-т Кальмара

VICSX:

0.73

VWEAX:

3.43

Коэф-т Мартина

VICSX:

4.45

VWEAX:

14.05

Индекс Язвы

VICSX:

1.66%

VWEAX:

0.63%

Дневная вол-ть

VICSX:

5.16%

VWEAX:

3.46%

Макс. просадка

VICSX:

-21.03%

VWEAX:

-30.03%

Текущая просадка

VICSX:

-3.18%

VWEAX:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VICSX на уровне 2.88% и VWEAX на уровне 2.88%. За последние 10 лет акции VICSX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 2.82% против 4.61% соответственно.

VICSX

С начала года

2.88%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

1.23%

1 год

7.36%

3 года

3.54%

5 лет

0.66%

10 лет

2.82%

VWEAX

С начала года

2.88%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

2.28%

1 год

9.07%

3 года

6.02%

5 лет

4.81%

10 лет

4.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VICSX и VWEAX

VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VICSX и VWEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VICSX
Ранг риск-скорректированной доходности VICSX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VICSX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и VWEAX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности VWEAX в 6.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.47%4.40%3.70%3.00%2.84%2.77%3.36%3.62%3.22%3.30%3.36%3.35%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.24%6.19%5.79%5.21%4.23%4.71%5.34%6.04%5.38%5.52%6.00%5.71%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и VWEAX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VWEAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и VWEAX

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что VICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...