PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICSX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VICSX с VWEAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VICSX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VICSX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		-0.94%9.36%3.66%8.88%-14.09%-1.56%9.52%13.99%-1.73%5.47%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, VICSX показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции VICSX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 3.05% против 5.28% соответственно.

VICSX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.56%
3 года*
5.58%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.05%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VICSX:
VICSX с VBILXVICSX с VFICXVICSX с VCOBXVICSX с BNDVICSX с VLTCXVICSX с BARVICSX с VWEHX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий VICSX и VWEAX

VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VICSX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICSX
Ранг доходности на риск VICSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICSX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICSXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.92

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.90

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.83

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

11.54

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICSX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICSXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.92

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.82

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.22

-0.38

Корреляция

Корреляция между VICSX и VWEAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и VWEAX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.32%4.59%4.77%3.70%3.00%2.76%2.77%3.35%3.62%3.22%3.03%3.36%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и VWEAX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VICSXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-30.05%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.52%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-13.77%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-19.68%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.80%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.13%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.62%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и VWEAX

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что VICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VICSXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.39%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.31%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

3.46%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

4.86%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

5.27%

+0.06%