PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VICSX с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VICSX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
5.11%
VICSX
VWEAX

Доходность по периодам

С начала года, VICSX показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции VICSX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 2.73% против 4.57% соответственно.


VICSX

С начала года

3.64%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

3.99%

1 год

9.28%

5 лет (среднегодовая)

0.85%

10 лет (среднегодовая)

2.73%

VWEAX

С начала года

6.09%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

5.11%

1 год

11.28%

5 лет (среднегодовая)

3.86%

10 лет (среднегодовая)

4.57%

Основные характеристики


VICSXVWEAX
Коэф-т Шарпа1.733.27
Коэф-т Сортино2.575.50
Коэф-т Омега1.311.83
Коэф-т Кальмара0.703.87
Коэф-т Мартина6.9220.24
Индекс Язвы1.38%0.57%
Дневная вол-ть5.50%3.51%
Макс. просадка-21.03%-30.03%
Текущая просадка-5.57%-0.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VICSX и VWEAX

VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VICSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VICSX и VWEAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VICSX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICSX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.733.27
Коэффициент Сортино VICSX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.575.50
Коэффициент Омега VICSX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.83
Коэффициент Кальмара VICSX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.703.87
Коэффициент Мартина VICSX, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.9220.24
VICSX
VWEAX

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
3.27
VICSX
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и VWEAX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VWEAX в 6.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.26%3.70%3.00%2.20%2.56%3.36%3.62%3.22%3.30%3.36%3.20%3.26%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.10%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и VWEAX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.57%
-0.57%
VICSX
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и VWEAX

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что VICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43%
0.71%
VICSX
VWEAX