PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICSX с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VICSX с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VICSX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VICSX и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		-0.94%9.36%3.66%8.88%-14.09%-1.56%9.52%13.99%-1.73%5.47%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, VICSX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VICSX имеют среднегодовую доходность 3.05%, а акции VCIT немного впереди с 3.06%.

VICSX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.56%
3 года*
5.58%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.05%

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VICSX:
VICSX с VBILXVICSX с VFICXVICSX с VCOBXVICSX с BNDVICSX с VLTCXVICSX с BARVICSX с VWEHX
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий VICSX и VCIT

VICSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VICSX vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICSX
Ранг доходности на риск VICSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICSX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICSXVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.76

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.07

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

7.31

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICSX vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICSXVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.26

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.75

+0.09

Корреляция

Корреляция между VICSX и VCIT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и VCIT

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.32%4.59%4.77%3.70%3.00%2.76%2.77%3.35%3.62%3.22%3.03%3.36%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и VCIT

Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.53%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

VICSXVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-20.56%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.99%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-20.56%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-20.56%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.98%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.18%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.85%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и VCIT

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) составляет 1.81%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что VICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VICSXVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.07%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.84%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

4.85%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

6.60%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

6.27%

-0.94%