PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICSX с VBLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICSX с VBLAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VICSX (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and VBLAX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VICSX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard, while VBLAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VICSX returned 1.40%/yr vs -3.13%/yr for VBLAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VICSX и VBLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VBLAX с доходностью 0.45%.

VICSX

1 день
0.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.40%
3 года*
6.24%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.98%

VBLAX

1 день
0.19%
1 месяц
1.48%
С начала года
0.45%
6 месяцев
-0.47%
1 год
7.06%
3 года*
2.09%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICSX и VBLAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.36%9.36%3.66%8.88%-14.09%-1.56%9.52%10.98%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		0.45%6.57%-4.14%7.55%-27.22%-3.36%15.75%16.45%

Correlation

The correlation between VICSX and VBLAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between VICSX and VBLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VICSX:
VICSX с VBILXVICSX с VFICXVICSX с VCOBXVICSX с BNDVICSX с VLTCXVICSX с VWEHXVICSX с BAR
Часто сравнивают с VBLAX:
VBLAX с BLVVBLAX с VBTLXVBLAX с VFIDXVBLAX с VWESXVBLAX с FBLTXVBLAX с VUSTXVBLAX с DFIEX

Доходность на риск

VICSX vs. VBLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICSX
Ранг доходности на риск VICSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VBLAX
Ранг доходности на риск VBLAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICSX c VBLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICSXVBLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.86

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.28

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.18

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

3.04

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICSX vs. VBLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VBLAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и VBLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICSXVBLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.86

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.24

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.05

+0.80

Просадки

Сравнение просадок VICSX и VBLAX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки VBLAX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VBLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICSXVBLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-38.62%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-5.98%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-14.92%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-36.32%

+15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-24.51%

+23.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-18.11%

+14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.33%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и VBLAX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что VICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICSXVBLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

2.56%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

5.72%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

8.25%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

12.89%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

12.64%

-7.30%

Сравнение комиссий VICSX и VBLAX

И VICSX, и VBLAX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и VBLAX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что сопоставимо с доходностью VBLAX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.74%4.64%4.61%4.08%4.13%2.62%5.39%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.76%4.59%4.77%3.70%3.00%2.76%2.77%3.35%3.62%3.22%3.03%3.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VICSX and VBLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBLAX has higher volatility (2.56%) compared to VICSX (1.37%). In terms of maximum drawdown, VICSX dropped -20.53% vs VBLAX's -38.62%.

VICSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICSX и VBLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор