Сравнение VICI с XLM-USD
VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VICI returned 2.53%/yr vs -11.45%/yr for XLM-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%.
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам VICI и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 866.50% |
Correlation
The correlation between VICI and XLM-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
VICI
XLM-USD
Сравнение VICI c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.40 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.57 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и XLM-USD
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -96.21% | +36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -71.19% | +53.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -74.37% | +56.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -83.25% | +64.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -78.80% | +66.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -72.14% | +63.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 50.48% | -39.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и XLM-USD
Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 5.69%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 43.48% | -37.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 59.28% | -46.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 70.60% | -53.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 74.72% | -53.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 112.79% | -83.52% |
Часто задаваемые вопросы
VICI and XLM-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to VICI (5.69%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор